Сравнение PWR с NRG
PWR (Quanta Services, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, PWR returned 41.17%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции NRG по среднегодовой доходности: 41.17% против 26.90% соответственно.
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.52%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам PWR и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between PWR and NRG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.37 |
The correlation between PWR and NRG shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PWR:
$107.64B
NRG:
$26.10B
PWR:
$7.29
NRG:
$1.21
PWR:
97.08
NRG:
103.60
PWR:
4.81
NRG:
1.56
PWR:
3.58
NRG:
0.76
PWR:
11.90
NRG:
6.18
PWR:
$29.99B
NRG:
$32.38B
PWR:
$4.08B
NRG:
$4.69B
PWR:
$2.40B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. NRG — Ранг доходности на риск
PWR
NRG
Сравнение PWR c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.97 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | -0.47 | +6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | -1.16 | +19.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и NRG
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -79.41% | -17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -34.24% | +17.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -34.24% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -34.24% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -48.76% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -31.61% | +21.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.84% | -27.99% | -18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 13.73% | -8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и NRG
Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 13.07%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 15.26% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 35.10% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 44.88% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 40.03% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 39.16% | -5.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и NRG
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и NRG
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and NRG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to PWR (13.07%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs NRG's -79.41%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор