PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VH2.DE с ESLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VH2.DE с ESLT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VH2.DE in Engineering & Construction, ESLT in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, VH2.DE returned 10.33%/yr vs 47.72%/yr for ESLT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VH2.DE и ESLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VH2.DE торгуется в EUR, в то время как ESLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VH2.DE показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 50.27%.

VH2.DE

1 день
6.71%
1 месяц
-11.59%
С начала года
-18.84%
6 месяцев
-18.24%
1 год
12.57%
3 года*
81.64%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

ESLT

1 день
-6.40%
1 месяц
10.96%
С начала года
50.27%
6 месяцев
68.62%
1 год
99.33%
3 года*
57.16%
5 лет*
47.72%
10 лет*
26.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VH2.DE и ESLT

2026 (YTD)20252024202320222021
VH2.DE
Friedrich Vorwerk Group SE		-18.84%200.72%77.44%-28.89%-22.29%-39.08%
ESLT
Elbit Systems Ltd		50.27%98.43%30.24%27.36%1.08%32.26%

Correlation

The correlation between VH2.DE and ESLT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Friedrich Vorwerk Group SE

Elbit Systems Ltd

Часто сравнивают с VH2.DE:
VH2.DE с AG1.DEVH2.DE с HCIVH2.DE с 1810.HKVH2.DE с VEONVH2.DE с AIGVH2.DE с AHRVH2.DE с HRTG
Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с BYRNESLT с PPAESLT с LHXESLT с BWXTESLT с QQQ

Доходность на риск

VH2.DE vs. ESLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VH2.DE
Ранг доходности на риск VH2.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VH2.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VH2.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VH2.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VH2.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VH2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VH2.DE c ESLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VH2.DEESLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.28

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.23

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.38

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

3.76

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

10.22

-9.64

VH2.DE vs. ESLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VH2.DE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ESLT равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VH2.DE и ESLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VH2.DE и ESLT

Максимальная просадка VH2.DE за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки ESLT в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VH2.DE и ESLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VH2.DEESLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.66%

-47.73%

-34.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.85%

-26.56%

-19.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.85%

-26.56%

-19.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.44%

-36.10%

-45.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.57%

-15.94%

-21.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.01%

-14.53%

-29.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.75%

9.75%

+12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VH2.DE и ESLT

Текущая волатильность для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) составляет 15.89%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что VH2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VH2.DEESLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.89%

19.22%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.29%

35.38%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.29%

43.88%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.61%

33.67%

+18.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.88%

29.69%

+22.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VH2.DE и ESLT

Дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности ESLT в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.36%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%
VH2.DE
Friedrich Vorwerk Group SE		1.69%0.37%0.44%0.77%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VH2.DE и ESLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedrich Vorwerk Group SE и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VH2.DE значения в EUR, ESLT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

VH2.DE and ESLT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VH2.DE и ESLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор