PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTOS с LEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KTOS с LEU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, KTOS returned 30.83%/yr vs 47.52%/yr for LEU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и LEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Centrus Energy Corp. (LEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -23.92%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -33.03%. За последние 10 лет акции KTOS уступали акциям LEU по среднегодовой доходности: 30.83% против 47.52% соответственно.

KTOS

1 день
-1.75%
1 месяц
10.02%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-23.97%
1 год
40.03%
3 года*
60.38%
5 лет*
17.13%
10 лет*
30.83%

LEU

1 день
2.46%
1 месяц
-15.46%
С начала года
-33.03%
6 месяцев
-34.71%
1 год
2.61%
3 года*
68.75%
5 лет*
43.53%
10 лет*
47.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTOS и LEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-23.92%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%
LEU
Centrus Energy Corp.		-33.03%264.45%22.42%67.52%-34.92%115.78%236.19%307.10%-57.86%-37.15%

Correlation

The correlation between KTOS and LEU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г.

0.21

Over the past year, KTOS and LEU have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$10.36B

LEU:

$3.65B

EPS

KTOS:

$0.17

LEU:

$2.89

Коэффициент P/E

KTOS:

335.35

LEU:

56.19

Коэффициент P/S

KTOS:

6.97

LEU:

7.53

Коэффициент P/B

KTOS:

3.04

LEU:

4.71

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$1.42B

LEU:

$452.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$259.40M

LEU:

$116.10M

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$78.30M

LEU:

$70.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Centrus Energy Corp.

Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG
Часто сравнивают с LEU:
LEU с CCJLEU с CEGLEU с UECLEU с UUUULEU с SMRLEU с GEVLEU с URNM

Доходность на риск

KTOS vs. LEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LEU
Ранг доходности на риск LEU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c LEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTOSLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.03

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.70

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.04

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

0.07

+1.27

KTOS vs. LEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа LEU равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и LEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTOS и LEU

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и LEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTOSLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-99.98%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.15%

-66.37%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.15%

-66.37%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.39%

-78.23%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

-83.84%

+11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.34%

-97.60%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.93%

-73.98%

-21.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.90%

38.60%

-8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и LEU

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Centrus Energy Corp. (LEU) имеют волатильность 23.44% и 24.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTOSLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

24.20%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.02%

66.53%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.17%

91.26%

-19.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.33%

86.35%

-34.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.82%

82.30%

-31.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и LEU

Ни KTOS, ни LEU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и LEU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
371.00M
76.70M
(KTOS) Общая выручка
(LEU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KTOS и LEU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Centrus Energy Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
9.4%
41.1%
Активы портфеля
KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

LEU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

LEU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

LEU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

KTOS and LEU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEU has higher volatility (24.20%) compared to KTOS (23.44%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs LEU's -99.98%.

KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTOS и LEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор