Сравнение PWR с CW
PWR (Quanta Services, Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PWR in Engineering & Construction, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, PWR returned 40.58%/yr vs 24.24%/yr for CW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 64.46%, что значительно выше, чем у CW с доходностью 30.89%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции CW по среднегодовой доходности: 40.58% против 24.24% соответственно.
PWR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 40.58%
CW
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 31.73%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 61.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 24.24%
Сравнение доходности по годам PWR и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 64.46% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 30.89% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between PWR and CW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 1998 г. | 0.43 |
Over the past year, PWR and CW have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PWR:
$105.52B
CW:
$26.73B
PWR:
$7.29
CW:
$13.64
PWR:
95.17
CW:
52.89
PWR:
4.72
CW:
2.89
PWR:
3.51
CW:
7.49
PWR:
11.67
CW:
10.16
PWR:
$29.99B
CW:
$3.61B
PWR:
$4.08B
CW:
$1.34B
PWR:
$2.40B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. CW — Ранг доходности на риск
PWR
CW
Сравнение PWR c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWR | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | 4.63 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | 13.46 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWR | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.84 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 1.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 0.80 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.60 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PWR и CW
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -59.19% | -37.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.97% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -27.21% | -6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -27.21% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -48.73% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -3.95% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -13.90% | -32.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 4.45% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и CW
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 8.88% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.60% | 25.62% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.37% | 32.71% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 27.79% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.70% | 30.28% | +3.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и CW
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и CW
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and CW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (11.16%) compared to CW (8.88%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs CW's -59.19%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор