PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с DFEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с DFEN.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDXU returned 37.87%/yr vs 40.64%/yr for DFEN.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for DFEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и DFEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GDXU торгуется в USD, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -56.00%, что значительно ниже, чем у DFEN.DE с доходностью 1.46%.

GDXU

1 день
8.84%
1 месяц
-50.11%
С начала года
-56.00%
6 месяцев
-55.92%
1 год
30.95%
3 года*
37.87%
5 лет*
-14.73%
10 лет*
—

DFEN.DE

1 день
0.49%
1 месяц
1.00%
С начала года
1.46%
6 месяцев
2.92%
1 год
13.94%
3 года*
40.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и DFEN.DE

2026 (YTD)202520242023
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-56.00%796.47%-18.60%-45.26%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		1.46%70.20%43.28%24.17%

Correlation

The correlation between GDXU and DFEN.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

VanEck Defense UCITS ETF A

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с DFEN.DE:
DFEN.DE с DFNS.LDFEN.DE с DFND.ASDFEN.DE с ITADFEN.DE с ASWC.DEDFEN.DE с PPADFEN.DE с JEDG.LDFEN.DE с VGT

Доходность на риск

GDXU vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DFEN.DE
Ранг доходности на риск DFEN.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXUDFEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.55

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
0.95

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.71

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

1.73

-0.93

GDXU vs. DFEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа DFEN.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и DFEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и DFEN.DE

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и DFEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUDFEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-19.59%

-74.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.97%

-19.59%

-64.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.97%

-19.59%

-64.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.58%

-16.58%

-63.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-3.51%

-66.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.59%

8.02%

+30.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и DFEN.DE

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 54.28% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUDFEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.28%

7.93%

+46.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.72%

19.89%

+103.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.00%

25.41%

+116.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.92%

21.76%

+90.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.82%

21.76%

+89.06%

Сравнение комиссий GDXU и DFEN.DE

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFEN.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и DFEN.DE

Ни GDXU, ни DFEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXU and DFEN.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFEN.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFEN.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

GDXU is categorized as Leveraged Equities, while DFEN.DE is Aerospace & Defense. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: BMO and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.55% for DFEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и DFEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор