Сравнение LMB с AG1.DE
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and AG1.DE (AUTO1 Group SE) are both stocks. LMB operates in Engineering & Construction (Industrials), while AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, LMB returned 52.40%/yr vs -10.46%/yr for AG1.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и AG1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LMB торгуется в USD, в то время как AG1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AG1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у AG1.DE с доходностью -15.90%.
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
AG1.DE
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 11.46%
- С начала года
- -15.90%
- 6 месяцев
- -14.72%
- 1 год
- -5.54%
- 3 года*
- 44.52%
- 5 лет*
- -10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMB и AG1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -38.98% |
AG1.DE AUTO1 Group SE | -15.90% | 97.56% | 126.62% | -14.17% | -62.09% | -66.54% |
Correlation
The correlation between LMB and AG1.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. AG1.DE — Ранг доходности на риск
LMB
AG1.DE
Сравнение LMB c AG1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и AUTO1 Group SE (AG1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMB | AG1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.03 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.10 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.22 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMB и AG1.DE
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что меньше максимальной просадки AG1.DE в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и AG1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -94.47% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -53.34% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -66.35% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -92.68% | +36.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -59.00% | +11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.63% | -70.00% | +38.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.98% | 25.36% | +13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и AG1.DE
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с AUTO1 Group SE (AG1.DE) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AG1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.28% | 12.77% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.99% | 49.17% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.31% | 56.79% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.70% | 60.76% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.28% | 59.85% | +3.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и AG1.DE
Ни LMB, ни AG1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и AG1.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и AUTO1 Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LMB and AG1.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LMB и AG1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор