PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW с AIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CW с AIG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CW (Curtiss-Wright Corporation) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CW returned 25.12%/yr vs 6.00%/yr for AIG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CW и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность 37.55%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -10.94%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 25.12% против 6.00% соответственно.

CW

1 день
0.10%
1 месяц
0.93%
С начала года
37.55%
6 месяцев
38.99%
1 год
60.13%
3 года*
63.08%
5 лет*
43.15%
10 лет*
25.12%

AIG

1 день
0.56%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-9.79%
1 год
-9.74%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.27%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW и AIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CW
Curtiss-Wright Corporation		37.55%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%
AIG
American International Group, Inc.		-10.94%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%

Correlation

The correlation between CW and AIG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.32

The correlation between CW and AIG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CW:

$28.09B

AIG:

$41.07B

EPS

CW:

$13.64

AIG:

$4.25

Коэффициент P/E

CW:

55.58

AIG:

17.81

Коэффициент P/S

CW:

7.88

AIG:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

CW:

$3.61B

AIG:

$20.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

CW:

$1.34B

AIG:

$7.09B

EBITDA (12 мес.)

CW:

$745.31M

AIG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Curtiss-Wright Corporation

American International Group, Inc.

Часто сравнивают с CW:
CW с HEICW с CARRCW с BWXTCW с EMRCW с FELECW с GGGCW с TT
Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с PFGAIG с ABAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDP

Доходность на риск

CW vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWAIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.41

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-0.42

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.94

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

-0.58

+5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

-1.02

+14.55

CW vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа AIG равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CW и AIG

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и AIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.19%

-99.64%

+40.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-16.98%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.21%

-16.98%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-26.45%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-69.58%

+20.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-93.84%

+93.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-51.23%

+37.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

9.53%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CW и AIG

Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

6.64%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.00%

17.67%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.95%

23.69%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

26.60%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.31%

32.60%

-2.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и AIG

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AIG в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.13%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CW и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
913.69M
0
(CW) Общая выручка
(AIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CW and AIG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CW has higher volatility (10.40%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs AIG's -99.64%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW и AIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор