Сравнение SAP с DUOL
SAP (SAP SE) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, SAP returned 8.04%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAP показывает доходность -31.24%, а DUOL немного выше – -30.13%.
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.53%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAP и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | -0.93% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between SAP and DUOL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
SAP:
€6.13
DUOL:
$11.67
SAP:
23.16
DUOL:
10.51
SAP:
0.49
DUOL:
0.03
SAP:
4.46
DUOL:
4.04
SAP:
€37.34B
DUOL:
$1.10B
SAP:
€27.51B
DUOL:
$798.46M
SAP:
€12.97B
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. DUOL — Ранг доходности на риск
SAP
DUOL
Сравнение SAP c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAP | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.92 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -1.26 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAP и DUOL
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -83.35% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -81.19% | +33.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.71% | -83.35% | +35.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.45% | -77.32% | +30.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -35.76% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.29% | 59.48% | -31.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и DUOL
Текущая волатильность для SAP SE (SAP) составляет 14.54%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что SAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 15.67% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.61% | 40.94% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.27% | 62.97% | -28.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 66.21% | -37.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 66.21% | -37.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и DUOL
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAP и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAP и DUOL
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
SAP and DUOL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to SAP (14.54%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs DUOL's -83.35%.
DUOL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.19 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор