PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIG с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIG с PWR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AIG (American International Group, Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, AIG returned 6.00%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIG и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 6.00% против 41.17% соответственно.

AIG

1 день
0.56%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-9.79%
1 год
-9.74%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.27%
10 лет*
6.00%

PWR

1 день
3.58%
1 месяц
-8.53%
С начала года
67.76%
6 месяцев
61.62%
1 год
97.52%
3 года*
56.60%
5 лет*
50.60%
10 лет*
41.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIG и PWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIG
American International Group, Inc.		-10.94%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%
PWR
Quanta Services, Inc.		67.76%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%

Correlation

The correlation between AIG and PWR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г.

0.33

The correlation between AIG and PWR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIG:

$41.07B

PWR:

$107.64B

EPS

AIG:

$4.25

PWR:

$7.29

Коэффициент P/E

AIG:

17.81

PWR:

97.08

Коэффициент P/S

AIG:

2.14

PWR:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

AIG:

$20.00B

PWR:

$29.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIG:

$7.09B

PWR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

AIG:

$5.81B

PWR:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American International Group, Inc.

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с PFGAIG с ABAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDP
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

AIG vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIG c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.64

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
3.32

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.44

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

5.73

-6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

18.09

-19.11

AIG vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIG и PWR

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-97.07%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-17.11%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-33.89%

+16.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-33.89%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-45.53%

-24.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.84%

-9.87%

-83.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.23%

-46.84%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

5.41%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и PWR

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.64%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

13.07%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

30.74%

-13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

37.12%

-13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

35.79%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

33.78%

-1.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и PWR

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности PWR в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIG и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
7.87B
(AIG) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AIG and PWR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWR has higher volatility (13.07%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs PWR's -97.07%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIG и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор