Сравнение HRTG с DRS
HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, HRTG returned 71.00%/yr vs 42.32%/yr for DRS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и DRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTG показывает доходность -23.27%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 42.93%.
HRTG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -23.27%
- 6 месяцев
- -22.80%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 7.50%
DRS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 41.39%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRTG и DRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -23.27% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | 11.11% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 42.93% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
Correlation
The correlation between HRTG and DRS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
HRTG:
$6.53
DRS:
$1.44
HRTG:
3.44
DRS:
33.74
HRTG:
0.02
DRS:
2.00
HRTG:
0.82
DRS:
2.65
HRTG:
$848.47M
DRS:
$3.70B
HRTG:
$333.64M
DRS:
$894.00M
HRTG:
$285.21M
DRS:
$433.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. DRS — Ранг доходности на риск
HRTG
DRS
Сравнение HRTG c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRTG | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.25 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 0.51 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRTG и DRS
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки DRS в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTG | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -32.48% | -61.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -32.48% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -32.48% | -11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -2.33% | -25.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.51% | -7.25% | -39.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 16.05% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и DRS
Текущая волатильность для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) составляет 10.07%, в то время как у Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что HRTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTG | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 13.57% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 31.84% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.07% | 40.60% | +16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.35% | 38.73% | +32.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.93% | 38.73% | +19.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и DRS
HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.74% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и DRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRTG и DRS
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
HRTG and DRS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRS has higher volatility (13.57%) compared to HRTG (10.07%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs DRS's -32.48%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTG и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор