Сравнение AIG с SAP
AIG (American International Group, Inc.) and SAP (SAP SE) are both stocks. AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AIG returned 6.00%/yr vs 9.59%/yr for SAP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIG и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIG показывает доходность -10.94%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -31.24%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям SAP по среднегодовой доходности: 6.00% против 9.59% соответственно.
AIG
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -9.74%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 6.00%
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам AIG и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | -10.94% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
Correlation
The correlation between AIG and SAP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г. | 0.33 |
The correlation between AIG and SAP shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIG:
$41.07B
SAP:
$191.76B
AIG:
$4.25
SAP:
€6.13
AIG:
17.81
SAP:
23.16
AIG:
2.14
SAP:
4.46
AIG:
$20.00B
SAP:
€37.34B
AIG:
$7.09B
SAP:
€27.51B
AIG:
$5.81B
SAP:
€12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIG vs. SAP — Ранг доходности на риск
AIG
SAP
Сравнение AIG c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIG | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.75 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.94 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.58 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIG и SAP
Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIG | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -87.91% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -47.71% | +30.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -47.71% | +30.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -47.71% | +21.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -51.31% | -18.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.84% | -46.45% | -47.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.23% | -28.24% | -22.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 28.29% | -18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIG и SAP
Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.64%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIG | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 14.54% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 30.61% | -12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 34.27% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 28.76% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 28.37% | +4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIG и SAP
Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SAP в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.38% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIG и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIG and SAP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs SAP's -87.91%.
AIG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIG и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор