Сравнение HCI с CVSA
HCI (HCI Group, Inc.) and CVSA (Covista Inc.) are both stocks. HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HCI returned 21.75%/yr vs 22.50%/yr for CVSA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCI и CVSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность -15.87%, что значительно ниже, чем у CVSA с доходностью 24.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HCI имеют среднегодовую доходность 21.75%, а акции CVSA немного впереди с 22.50%.
HCI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 42.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 21.75%
CVSA
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 38.24%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 46.81%
- 5 лет*
- 26.78%
- 10 лет*
- 22.50%
Сравнение доходности по годам HCI и CVSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | -15.87% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
CVSA Covista Inc. | 24.09% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | -2.92% | -26.10% | 12.53% | 34.78% |
Correlation
The correlation between HCI and CVSA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
HCI:
$2.07B
CVSA:
$4.47B
HCI:
$24.40
CVSA:
$6.88
HCI:
6.58
CVSA:
18.67
HCI:
0.01
CVSA:
0.60
HCI:
2.23
CVSA:
2.45
HCI:
1.90
CVSA:
3.27
HCI:
$927.48M
CVSA:
$1.91B
HCI:
$617.14M
CVSA:
$1.11B
HCI:
$459.34M
CVSA:
$431.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCI vs. CVSA — Ранг доходности на риск
HCI
CVSA
Сравнение HCI c CVSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Covista Inc. (CVSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCI | CVSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.17 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 0.29 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCI и CVSA
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, примерно равная максимальной просадке CVSA в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и CVSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCI | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -77.26% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -42.14% | +14.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.30% | -42.14% | +13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -50.23% | -28.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | -66.06% | -12.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.68% | -16.87% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -30.66% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 24.19% | -7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и CVSA
Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 7.53%, в то время как у Covista Inc. (CVSA) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCI | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 9.20% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 27.97% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.83% | 46.70% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.03% | 42.15% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 39.43% | +2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и CVSA
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как CVSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
HCI HCI Group, Inc. | 1.00% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и CVSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Covista Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCI и CVSA
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
CVSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
CVSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
CVSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
HCI and CVSA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVSA has higher volatility (9.20%) compared to HCI (7.53%). In terms of maximum drawdown, HCI dropped -78.79% vs CVSA's -77.26%.
CVSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCI и CVSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор