PortfoliosLab logo
SAP SE (SAP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8030542042

CUSIP

803054204

Сектор

Technology

Дата IPO

7 авг. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$324.25B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.50

Коэффициент P/E

50.54

Коэффициент PEG

1.82

Общая выручка (12 мес.)

$26.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

$19.18B

EBITDA (12 мес.)

$7.21B

Годовой диапазон

$176.93 - $293.70

Целевая цена

$319.49

Процент коротких позиций

0.21%

Коэффициент коротких позиций

1.46

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SAP SE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
630.84%
407.16%
SAP (SAP SE)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SAP SE показал доход в 12.89% с начала года и 51.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAP SE составила 15.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.


SAP

С начала года

12.89%

1 месяц

3.71%

6 месяцев

16.94%

1 год

51.17%

5 лет

21.14%

10 лет

15.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.12%-0.38%-2.39%3.54%12.89%
202411.97%8.53%3.81%-7.09%1.95%10.56%4.90%3.83%4.27%1.98%1.69%3.62%61.27%
202314.87%-3.97%11.18%6.89%-1.97%4.88%-0.34%2.45%-7.42%3.62%18.75%-2.85%52.30%
2022-10.63%-10.09%-1.44%-9.16%1.96%-9.13%2.74%-8.57%-4.66%18.23%15.42%-6.93%-24.19%
2021-3.21%-2.26%-0.45%13.97%1.63%0.38%2.32%4.47%-10.06%7.21%-11.29%9.09%9.22%
2020-2.40%-5.51%-10.58%7.28%9.62%9.29%13.73%3.89%-5.80%-31.44%13.41%7.62%-1.28%
20193.89%3.59%7.78%11.61%-3.18%11.15%-10.07%-3.15%-1.07%12.48%2.54%-1.44%36.43%
20180.79%-7.73%0.63%5.39%3.33%2.54%0.33%3.19%2.72%-12.80%-3.34%-3.98%-10.04%
20175.88%1.82%5.36%2.05%8.77%-2.69%1.13%-0.85%4.48%4.15%-0.74%-0.87%31.70%
20160.88%-5.59%6.74%-2.24%4.86%-7.46%16.49%0.66%3.91%-3.91%-5.26%3.86%11.12%
2015-6.16%7.39%2.82%4.88%-0.83%-4.97%2.05%-6.15%-3.67%21.48%0.37%0.13%15.35%
2014-12.30%5.06%1.27%-0.39%-2.53%0.65%1.93%-0.71%-7.40%-5.58%3.21%-0.95%-17.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAP составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SAP, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SAP SE (SAP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SAP, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAP: 1.74
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SAP, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAP: 2.47
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SAP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAP: 1.31
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SAP, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAP: 2.60
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SAP, с текущим значением в 10.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAP: 10.68
^GSPC: 1.94

SAP SE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.74
0.46
SAP (SAP SE)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SAP SE за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.39$2.39$2.19$2.66$2.19$1.71$1.70$1.73$1.33$1.31$1.19$2.36

Дивидендный доход

0.86%0.97%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SAP SE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$2.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$2.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.66
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$1.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.71
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19
2014$2.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.36

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
SAP: 0.9%
У SAP SE дивидендная доходность составляет 0.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
SAP: 78.7%
У SAP SE коэффициент выплат составляет 78.67%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.36%
-10.07%
SAP (SAP SE)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SAP SE показал максимальную просадку в 87.91%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2536 торговых сессий.

Текущая просадка SAP SE составляет 5.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.91%13 мар. 2000 г.6457 окт. 2002 г.25361 нояб. 2012 г.3181
-58.27%19 авг. 1998 г.14923 мар. 1999 г.2027 янв. 2000 г.351
-51.02%3 сент. 2020 г.52027 сент. 2022 г.29630 нояб. 2023 г.816
-32.85%5 июл. 2019 г.17919 мар. 2020 г.6522 июн. 2020 г.244
-24.97%26 сент. 2018 г.6224 дек. 2018 г.8224 апр. 2019 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SAP SE составляет 14.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
14.23%
SAP (SAP SE)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SAP SE в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается SAP SE по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SAP: 50.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAP в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SAP коэффициент P/E составляет 50.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SAP: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAP по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SAP коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SAP: 9.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SAP коэффициент P/S составляет 9.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SAP: 6.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SAP коэффициент P/B составляет 6.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию