PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
SAP SE (SAP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

SAP SE (SAP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8030542042

CUSIP

803054204

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Application

Дата IPO

7 авг. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$274.15B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.47

Цена/прибыль

95.15

PEG коэффициент

2.47

Общая выручка (12 мес.)

$33.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

$24.21B

EBITDA (12 мес.)

$9.25B

Годовой диапазон

$146.54 - $243.01

Целевая цена

$260.59

Процент коротких позиций

0.18%

Коэффициент коротких позиций

2.24

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SAP с ADP SAP с MINT SAP с PROSY SAP с MSFT SAP с NTES SAP с VOO SAP с VTI SAP с QQQ SAP с LIN SAP с SOXX
Популярные сравнения:
SAP с ADP SAP с MINT SAP с PROSY SAP с MSFT SAP с NTES SAP с VOO SAP с VTI SAP с QQQ SAP с LIN SAP с SOXX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SAP SE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.20%
11.50%
SAP (SAP SE)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SAP SE показал доход в 53.94% с начала года и 56.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAP SE составила 14.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

SAP

С начала года

53.94%

1 месяц

2.41%

6 месяцев

21.20%

1 год

56.05%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

14.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202411.97%8.53%3.81%-7.09%1.94%10.56%4.90%3.83%4.27%1.98%53.94%
202314.87%-3.97%11.18%6.89%-1.97%4.88%-0.34%2.45%-7.42%3.62%18.75%-2.85%52.30%
2022-10.63%-10.09%-1.44%-9.16%1.96%-9.13%2.74%-8.57%-4.66%18.23%15.42%-6.93%-24.19%
2021-3.21%-2.26%-0.45%13.97%1.63%0.38%2.32%4.47%-10.06%7.21%-11.29%9.09%9.22%
2020-2.40%-5.51%-10.58%7.28%9.62%9.29%13.73%3.89%-5.80%-31.44%13.41%7.62%-1.28%
20193.89%3.59%7.78%11.61%-3.18%11.15%-10.07%-3.15%-1.07%12.48%2.54%-1.44%36.43%
20180.79%-7.73%0.63%5.39%3.33%2.54%0.33%3.19%2.72%-12.80%-3.34%-3.98%-10.04%
20175.88%1.82%5.36%2.05%8.77%-2.69%1.13%-0.85%4.48%4.15%-0.74%-0.87%31.70%
20160.89%-5.59%6.74%-2.24%4.87%-7.46%16.49%0.66%3.91%-3.91%-5.26%3.86%11.13%
2015-6.16%7.39%2.82%4.88%-0.83%-4.97%2.05%-6.15%-3.67%21.48%0.37%0.13%15.35%
2014-12.30%5.06%1.27%-0.39%-2.54%0.65%1.94%-0.71%-7.40%-5.58%3.21%-0.95%-17.53%
20132.04%-4.66%2.99%-0.86%-6.68%-0.83%0.08%1.28%0.14%5.99%5.58%5.34%10.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SAP среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SAP, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SAP SE (SAP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAP, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.232.46
Коэффициент Сортино SAP, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.143.31
Коэффициент Омега SAP, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.46
Коэффициент Кальмара SAP, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.113.55
Коэффициент Мартина SAP, с текущим значением в 16.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.5215.76
SAP
^GSPC

SAP SE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
2.46
SAP (SAP SE)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SAP SE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.39$2.19$2.66$2.19$1.71$1.70$1.73$1.33$1.31$1.19$2.36$1.11

Дивидендный доход

1.01%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.39%1.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SAP SE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$2.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$2.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.66
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$1.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.71
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$2.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.36
2013$1.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.0%
У SAP SE дивидендная доходность составляет 1.01%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%52.4%
У SAP SE коэффициент выплат составляет 52.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что SAP SE находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.01%
-1.40%
SAP (SAP SE)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SAP SE показал максимальную просадку в 87.91%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2536 торговых сессий.

Текущая просадка SAP SE составляет 3.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.91%13 мар. 2000 г.6457 окт. 2002 г.25361 нояб. 2012 г.3181
-58.27%19 авг. 1998 г.14923 мар. 1999 г.2027 янв. 2000 г.351
-51.02%3 сент. 2020 г.52027 сент. 2022 г.29630 нояб. 2023 г.816
-32.85%5 июл. 2019 г.17919 мар. 2020 г.6522 июн. 2020 г.244
-24.97%26 сент. 2018 г.6224 дек. 2018 г.8224 апр. 2019 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SAP SE составляет 6.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.71%
4.07%
SAP (SAP SE)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SAP SE в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости SAP SE по сравнению с аналогами в отрасли Software - Application.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,200.01,400.095.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SAP значение P/E равно 95.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-10.0-5.00.05.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SAP значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для SAP SE.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию