PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SAP SE (SAP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8030542042

CUSIP

803054204

Сектор

Technology

Дата IPO

7 авг. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$295.01B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.43

Цена/прибыль

103.28

PEG коэффициент

2.65

Общая выручка (12 мес.)

$33.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

$24.21B

EBITDA (12 мес.)

$9.25B

Годовой диапазон

$146.54 - $256.13

Целевая цена

$267.39

Процент коротких позиций

0.15%

Коэффициент коротких позиций

2.01

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SAP с ADP SAP с MINT SAP с PROSY SAP с MSFT SAP с NTES SAP с VOO SAP с VTI SAP с QQQ SAP с LIN SAP с SOXX
Популярные сравнения:
SAP с ADP SAP с MINT SAP с PROSY SAP с MSFT SAP с NTES SAP с VOO SAP с VTI SAP с QQQ SAP с LIN SAP с SOXX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SAP SE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.68%
8.53%
SAP (SAP SE)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SAP SE показал доход в 62.37% с начала года и 64.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAP SE составила 15.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


SAP

С начала года

62.37%

1 месяц

5.48%

6 месяцев

27.68%

1 год

64.94%

5 лет

15.07%

10 лет

15.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202411.97%8.53%3.81%-7.09%1.94%10.56%4.90%3.83%4.27%1.98%1.69%62.37%
202314.87%-3.97%11.18%6.89%-1.97%4.88%-0.34%2.45%-7.42%3.62%18.75%-2.85%52.30%
2022-10.63%-10.09%-1.44%-9.16%1.96%-9.13%2.74%-8.57%-4.66%18.23%15.42%-6.93%-24.19%
2021-3.21%-2.26%-0.45%13.97%1.63%0.38%2.32%4.47%-10.06%7.21%-11.29%9.09%9.22%
2020-2.40%-5.51%-10.58%7.28%9.62%9.29%13.73%3.89%-5.80%-31.44%13.41%7.62%-1.28%
20193.89%3.59%7.78%11.61%-3.18%11.15%-10.07%-3.15%-1.07%12.48%2.54%-1.44%36.43%
20180.79%-7.73%0.63%5.39%3.33%2.54%0.33%3.19%2.72%-12.80%-3.34%-3.98%-10.04%
20175.88%1.82%5.36%2.05%8.77%-2.69%1.13%-0.85%4.48%4.15%-0.74%-0.87%31.70%
20160.89%-5.59%6.74%-2.24%4.87%-7.46%16.49%0.66%3.91%-3.91%-5.26%3.86%11.13%
2015-6.16%7.39%2.82%4.88%-0.83%-4.97%2.05%-6.15%-3.67%21.48%0.37%0.13%15.35%
2014-12.30%5.06%1.27%-0.39%-2.54%0.65%1.94%-0.71%-7.40%-5.58%3.21%-0.95%-17.53%
20132.04%-4.66%2.99%-0.86%-6.68%-0.83%0.08%1.28%0.14%5.99%5.58%5.34%10.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAP составляет 96, что ставит его в топ 4% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SAP, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SAP SE (SAP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAP, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.642.10
Коэффициент Сортино SAP, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.632.80
Коэффициент Омега SAP, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.39
Коэффициент Кальмара SAP, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.113.09
Коэффициент Мартина SAP, с текущим значением в 20.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0020.6213.49
SAP
^GSPC

SAP SE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.64
2.10
SAP (SAP SE)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SAP SE за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.39$2.19$2.66$2.19$1.71$1.70$1.73$1.33$1.31$1.19$2.36$1.11

Дивидендный доход

0.96%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.39%1.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SAP SE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$2.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$2.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.66
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$1.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.71
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$2.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.36
2013$1.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.0%
У SAP SE дивидендная доходность составляет 0.96%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%52.4%
У SAP SE коэффициент выплат составляет 52.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что SAP SE находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.99%
-2.62%
SAP (SAP SE)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SAP SE показал максимальную просадку в 87.91%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2536 торговых сессий.

Текущая просадка SAP SE составляет 2.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.91%13 мар. 2000 г.6457 окт. 2002 г.25361 нояб. 2012 г.3181
-58.27%19 авг. 1998 г.14923 мар. 1999 г.2027 янв. 2000 г.351
-51.02%3 сент. 2020 г.52027 сент. 2022 г.29630 нояб. 2023 г.816
-32.85%5 июл. 2019 г.17919 мар. 2020 г.6522 июн. 2020 г.244
-24.97%26 сент. 2018 г.6224 дек. 2018 г.8224 апр. 2019 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SAP SE составляет 6.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.46%
3.79%
SAP (SAP SE)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SAP SE в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости SAP SE по сравнению с аналогами в отрасли Software - Application.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,200.0103.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SAP значение P/E равно 103.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-10.0-5.00.05.02.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SAP значение PEG равно 2.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для SAP SE.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab