PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTG с DFEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRTG с DFEN.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) is a stock, while DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Over the past 3 years, HRTG returned 71.00%/yr vs 40.64%/yr for DFEN.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRTG и DFEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HRTG торгуется в USD, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HRTG показывает доходность -23.27%, что значительно ниже, чем у DFEN.DE с доходностью 1.46%.

HRTG

1 день
0.58%
1 месяц
1.95%
С начала года
-23.27%
6 месяцев
-22.80%
1 год
-5.99%
3 года*
71.00%
5 лет*
22.01%
10 лет*
7.50%

DFEN.DE

1 день
0.49%
1 месяц
1.00%
С начала года
1.46%
6 месяцев
2.92%
1 год
13.94%
3 года*
40.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTG и DFEN.DE

2026 (YTD)202520242023
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		-23.27%141.82%85.58%120.27%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		1.46%70.20%43.28%24.17%

Correlation

The correlation between HRTG and DFEN.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.11

The correlation between HRTG and DFEN.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heritage Insurance Holdings, Inc.

VanEck Defense UCITS ETF A

Часто сравнивают с HRTG:
HRTG с CBTHRTG с ERIEHRTG с FICOHRTG с RMDHRTG с KKRHRTG с VOOHRTG с SPY
Часто сравнивают с DFEN.DE:
DFEN.DE с DFNS.LDFEN.DE с DFND.ASDFEN.DE с ITADFEN.DE с ASWC.DEDFEN.DE с PPADFEN.DE с JEDG.LDFEN.DE с VGT

Доходность на риск

HRTG vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTG
Ранг доходности на риск HRTG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DFEN.DE
Ранг доходности на риск DFEN.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTG c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRTGDFEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.55

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.95

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.71

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

1.73

-2.14

HRTG vs. DFEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTG на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа DFEN.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTG и DFEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRTG и DFEN.DE

Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и DFEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTGDFEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-19.59%

-74.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.95%

-19.59%

-13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.90%

-19.59%

-24.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.91%

-16.58%

-11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.51%

-3.51%

-43.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.92%

8.02%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTG и DFEN.DE

Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTGDFEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

7.93%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.66%

19.89%

+17.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.07%

25.41%

+31.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.35%

21.76%

+49.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.93%

21.76%

+36.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTG и DFEN.DE

Ни HRTG, ни DFEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%6.67%4.08%2.37%1.81%1.63%1.33%1.47%0.23%

Часто задаваемые вопросы

HRTG and DFEN.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTG и DFEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор