Сравнение DFEN.DE с PRDO
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while PRDO (Perdoceo Education Corporation) is a stock. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 39.00%/yr for PRDO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и PRDO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как PRDO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRDO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у PRDO с доходностью 18.93%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRDO
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 18.93%
- 6 месяцев
- 20.75%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 39.00%
- 5 лет*
- 24.37%
- 10 лет*
- 19.94%
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и PRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 18.93% | -0.46% | 64.21% | 34.10% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and PRDO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. PRDO — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
PRDO
Сравнение DFEN.DE c PRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Perdoceo Education Corporation (PRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | PRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.35 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 0.73 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и PRDO
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки PRDO в -94.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и PRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -94.12% | +75.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -25.87% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -25.87% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -10.08% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -54.32% | +51.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 12.38% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и PRDO
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.34%, в то время как у Perdoceo Education Corporation (PRDO) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | PRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 7.90% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 22.19% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 31.06% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 35.60% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 38.54% | -17.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и PRDO
DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.76% | 1.91% | 1.81% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and PRDO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и PRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор