PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VH2.DE с RL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VH2.DE с RL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) and RL (Ralph Lauren Corporation) are both stocks. VH2.DE operates in Engineering & Construction (Industrials), while RL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VH2.DE returned 10.33%/yr vs 30.76%/yr for RL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VH2.DE и RL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и Ralph Lauren Corporation (RL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VH2.DE торгуется в EUR, в то время как RL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VH2.DE показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у RL с доходностью 16.32%.

VH2.DE

1 день
6.71%
1 месяц
-11.59%
С начала года
-18.84%
6 месяцев
-18.24%
1 год
12.57%
3 года*
81.64%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

RL

1 день
2.80%
1 месяц
23.36%
С начала года
16.32%
6 месяцев
11.32%
1 год
53.22%
3 года*
48.62%
5 лет*
30.76%
10 лет*
17.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VH2.DE и RL

2026 (YTD)20252024202320222021
VH2.DE
Friedrich Vorwerk Group SE		-18.84%200.72%77.44%-28.89%-22.29%-39.08%
RL
Ralph Lauren Corporation		16.32%36.63%73.60%35.63%-2.73%10.35%

Correlation

The correlation between VH2.DE and RL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Friedrich Vorwerk Group SE

Ralph Lauren Corporation

Часто сравнивают с VH2.DE:
VH2.DE с AG1.DEVH2.DE с HCIVH2.DE с 1810.HKVH2.DE с VEONVH2.DE с AIGVH2.DE с AHRVH2.DE с ESLT
Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с COSTRL с VOORL с QCLNRL с WSM

Доходность на риск

VH2.DE vs. RL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VH2.DE
Ранг доходности на риск VH2.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VH2.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VH2.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VH2.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VH2.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VH2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RL
Ранг доходности на риск RL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VH2.DE c RL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VH2.DERLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.55

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.29

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

3.26

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

9.99

-9.41

VH2.DE vs. RL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VH2.DE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа RL равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VH2.DE и RL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VH2.DE и RL

Максимальная просадка VH2.DE за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки RL в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VH2.DE и RL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VH2.DERLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.66%

-60.08%

-22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.85%

-16.41%

-29.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.85%

-39.21%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.44%

-39.21%

-42.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.57%

0.00%

-37.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.01%

-22.38%

-21.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.75%

5.35%

+16.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VH2.DE и RL

Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и Ralph Lauren Corporation (RL) имеют волатильность 15.89% и 15.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VH2.DERLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.89%

15.89%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.29%

26.91%

+13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.29%

34.45%

+22.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.61%

36.60%

+16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.88%

38.71%

+13.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VH2.DE и RL

Дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности RL в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RL
Ralph Lauren Corporation		0.90%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%
VH2.DE
Friedrich Vorwerk Group SE		1.69%0.37%0.44%0.77%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VH2.DE и RL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedrich Vorwerk Group SE и Ralph Lauren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VH2.DE значения в EUR, RL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

VH2.DE and RL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VH2.DE и RL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор