Сравнение HCI с BMI
HCI (HCI Group, Inc.) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, HCI returned 21.75%/yr vs 14.99%/yr for BMI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCI и BMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность -15.87%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -24.02%. За последние 10 лет акции HCI превзошли акции BMI по среднегодовой доходности: 21.75% против 14.99% соответственно.
HCI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 42.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 21.75%
BMI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- -24.02%
- 6 месяцев
- -28.30%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам HCI и BMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | -15.87% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
BMI Badger Meter, Inc. | -24.02% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
Correlation
The correlation between HCI and BMI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HCI:
$2.07B
BMI:
$3.87B
HCI:
$24.40
BMI:
$4.42
HCI:
6.58
BMI:
29.78
HCI:
0.01
BMI:
1.25
HCI:
2.23
BMI:
4.34
HCI:
1.90
BMI:
3.98
HCI:
$927.48M
BMI:
$896.73M
HCI:
$617.14M
BMI:
$370.96M
HCI:
$459.34M
BMI:
$199.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCI vs. BMI — Ранг доходности на риск
HCI
BMI
Сравнение HCI c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCI | BMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.79 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.85 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.38 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCI и BMI
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и BMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCI | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -68.22% | -10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -53.79% | +26.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.30% | -55.06% | +26.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -55.06% | -23.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | -55.06% | -23.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.68% | -47.63% | +25.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -19.02% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 33.04% | -16.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и BMI
Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 7.53%, в то время как у Badger Meter, Inc. (BMI) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCI | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 9.52% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 38.68% | -17.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.83% | 44.17% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.03% | 33.88% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 33.67% | +7.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и BMI
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BMI в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.21% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
HCI HCI Group, Inc. | 1.00% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCI и BMI
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
HCI and BMI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMI has higher volatility (9.52%) compared to HCI (7.53%). In terms of maximum drawdown, HCI dropped -78.79% vs BMI's -68.22%.
HCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCI и BMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор