Сравнение AM.PA с HRTG
AM.PA (Dassault Aviation SA) and HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) are both stocks. AM.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, AM.PA returned 19.12%/yr vs 7.15%/yr for HRTG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AM.PA и HRTG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AM.PA торгуется в EUR, в то время как HRTG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HRTG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AM.PA показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у HRTG с доходностью -22.09%. За последние 10 лет акции AM.PA превзошли акции HRTG по среднегодовой доходности: 19.12% против 7.15% соответственно.
AM.PA
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 25.58%
- 10 лет*
- 19.12%
HRTG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- -22.09%
- 6 месяцев
- -21.66%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- 67.07%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам AM.PA и HRTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 10.33% | 40.99% | 11.84% | 15.24% | 69.25% | 21.19% | -23.33% | 16.42% | 2.71% | 34.38% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -22.09% | 113.12% | 97.83% | 251.36% | -66.63% | -35.61% | -28.25% | -6.43% | -13.17% | 2.57% |
Correlation
The correlation between AM.PA and HRTG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г. | 0.10 |
The correlation between AM.PA and HRTG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM.PA vs. HRTG — Ранг доходности на риск
AM.PA
HRTG
Сравнение AM.PA c HRTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Aviation SA (AM.PA) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AM.PA | HRTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.18 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.39 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AM.PA и HRTG
Максимальная просадка AM.PA за все время составила -55.76%, что меньше максимальной просадки HRTG в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM.PA и HRTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM.PA | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.76% | -93.91% | +38.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.80% | -32.82% | +12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | -43.63% | +21.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | -81.91% | +52.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.76% | -90.64% | +34.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -27.58% | +13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -47.97% | +35.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 14.93% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM.PA и HRTG
Текущая волатильность для Dassault Aviation SA (AM.PA) составляет 7.81%, в то время как у Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что AM.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM.PA | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 10.44% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 38.47% | -14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 57.40% | -26.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 70.98% | -41.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 58.04% | -28.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM.PA и HRTG
Дивидендная доходность AM.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как HRTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.61% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 12.95% | 0.00% | 18.12% | 12.64% | 9.32% | 11.40% | 8.72% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM.PA и HRTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dassault Aviation SA и Heritage Insurance Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AM.PA and HRTG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AM.PA и HRTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор