Сравнение PM с HCI
PM (Philip Morris International Inc.) and HCI (HCI Group, Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, PM returned 11.71%/yr vs 21.75%/yr for HCI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и HCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у HCI с доходностью -15.87%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям HCI по среднегодовой доходности: 11.71% против 21.75% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
HCI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 42.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам PM и HCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
HCI HCI Group, Inc. | -15.87% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
Correlation
The correlation between PM and HCI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
PM:
$288.03B
HCI:
$2.07B
PM:
$7.12
HCI:
$24.40
PM:
25.90
HCI:
6.58
PM:
2.81
HCI:
0.01
PM:
6.93
HCI:
2.23
PM:
$41.49B
HCI:
$927.48M
PM:
$27.93B
HCI:
$617.14M
PM:
$17.74B
HCI:
$459.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. HCI — Ранг доходности на риск
PM
HCI
Сравнение PM c HCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и HCI Group, Inc. (HCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | HCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.07 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 0.13 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и HCI
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки HCI в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и HCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | HCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -78.79% | +35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -27.46% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -28.30% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -78.79% | +56.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -78.79% | +35.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -21.68% | +17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -20.67% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 16.31% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и HCI
Philip Morris International Inc. (PM) и HCI Group, Inc. (HCI) имеют волатильность 7.76% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | HCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 7.53% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 21.38% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 31.83% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 43.03% | -20.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 41.57% | -17.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и HCI
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности HCI в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.00% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и HCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и HCI Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и HCI
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
PM and HCI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (7.76%) compared to HCI (7.53%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs HCI's -78.79%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и HCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор