PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с AHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с AHR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while AHR (American Healthcare REIT, Inc.) is a stock. Over the past year, GDXU returned 30.95% vs 34.24% for AHR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и AHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GDXU

1 день
8.84%
1 месяц
-50.11%
С начала года
-56.00%
6 месяцев
-55.92%
1 год
30.95%
3 года*
37.87%
5 лет*
-14.73%
10 лет*
—

AHR

1 день
0.56%
1 месяц
-9.30%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.12%
1 год
34.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и AHR

2026 (YTD)20252024
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-56.00%796.47%20.75%
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		0.00%70.03%133.22%

Correlation

The correlation between GDXU and AHR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

American Healthcare REIT, Inc.

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR

Доходность на риск

GDXU vs. AHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c AHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXUAHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.44

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.98

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

2.53

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

7.06

-6.26

GDXU vs. AHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа AHR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и AHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и AHR

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки AHR в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и AHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUAHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-13.62%

-80.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.97%

-13.62%

-70.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.58%

-11.52%

-68.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-3.04%

-66.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.59%

4.86%

+33.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и AHR

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 54.28% по сравнению с American Healthcare REIT, Inc. (AHR) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUAHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.28%

8.92%

+45.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.72%

18.98%

+104.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.00%

23.90%

+118.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.92%

26.81%

+85.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.82%

26.81%

+84.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и AHR

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

ПозицияTTM20252024
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.14%2.12%3.52%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and AHR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (54.28%) compared to AHR (8.92%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs AHR's -13.62%.

AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и AHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор