PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTOS с OLA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KTOS с OLA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and OLA.TO (Orla Mining Ltd.) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while OLA.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, KTOS returned 17.13%/yr vs 18.27%/yr for OLA.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и OLA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Orla Mining Ltd. (OLA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KTOS торгуется в USD, в то время как OLA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OLA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у OLA.TO с доходностью -20.79%.

KTOS

1 день
-1.75%
1 месяц
10.02%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-23.97%
1 год
40.03%
3 года*
60.38%
5 лет*
17.13%
10 лет*
30.83%

OLA.TO

1 день
2.89%
1 месяц
-26.70%
С начала года
-20.79%
6 месяцев
-18.29%
1 год
-2.73%
3 года*
38.94%
5 лет*
18.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTOS и OLA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-23.92%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%22.00%
OLA.TO
Orla Mining Ltd.		-20.79%143.00%69.88%-19.25%6.70%-29.56%251.34%98.66%-45.59%37.94%

Correlation

The correlation between KTOS and OLA.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$10.36B

OLA.TO:

CA$5.95B

EPS

KTOS:

$0.17

OLA.TO:

CA$0.82

Коэффициент P/E

KTOS:

335.35

OLA.TO:

18.13

Коэффициент PEG

KTOS:

3.89

OLA.TO:

0.29

Коэффициент P/S

KTOS:

6.97

OLA.TO:

3.56

Коэффициент P/B

KTOS:

3.04

OLA.TO:

5.64

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$1.42B

OLA.TO:

CA$1.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$259.40M

OLA.TO:

CA$848.41M

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$78.30M

OLA.TO:

CA$966.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Orla Mining Ltd.

Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG
Часто сравнивают с OLA.TO:
OLA.TO с CYL.AXOLA.TO с PMPIXOLA.TO с FKRCXOLA.TO с TLTOLA.TO с GOLDXOLA.TO с SMHOLA.TO с ^TNX

Доходность на риск

KTOS vs. OLA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
OLA.TO
Ранг доходности на риск OLA.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLA.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLA.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLA.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLA.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLA.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c OLA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Orla Mining Ltd. (OLA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTOSOLA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.04

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.46

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.05

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

-0.13

+1.47

KTOS vs. OLA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа OLA.TO равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и OLA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTOS и OLA.TO

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки OLA.TO в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и OLA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTOSOLA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-57.88%

-41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.15%

-54.91%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.15%

-54.91%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.39%

-54.91%

-14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.34%

-50.87%

-45.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.93%

-23.16%

-72.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.90%

21.68%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и OLA.TO

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Orla Mining Ltd. (OLA.TO) имеют волатильность 23.44% и 23.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTOSOLA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

23.07%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.02%

51.52%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.17%

73.18%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.33%

58.92%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.82%

57.20%

-6.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и OLA.TO

KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OLA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%
OLA.TO
Orla Mining Ltd.		0.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и OLA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Orla Mining Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
371.00M
519.71M
(KTOS) Общая выручка
(OLA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KTOS значения в USD, OLA.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности KTOS и OLA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Orla Mining Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
9.4%
57.0%
Активы портфеля
KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

OLA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о валовой прибыли в 296.32M при выручке в 519.71M, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

OLA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила об операционной прибыли в 274.55M при выручке в 519.71M, что соответствует операционной рентабельности 52.8%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

OLA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о чистой прибыли в 103.43M при выручке в 519.71M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

Часто задаваемые вопросы

KTOS and OLA.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTOS и OLA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор