Сравнение NRG с KTOS
NRG (NRG Energy, Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 30.83%/yr for KTOS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -23.92%. За последние 10 лет акции NRG уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 26.90% против 30.83% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 40.03%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
Сравнение доходности по годам NRG и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Correlation
The correlation between NRG and KTOS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
KTOS:
$10.36B
NRG:
$1.21
KTOS:
$0.17
NRG:
103.60
KTOS:
335.35
NRG:
1.56
KTOS:
3.89
NRG:
0.76
KTOS:
6.97
NRG:
6.18
KTOS:
3.04
NRG:
$32.38B
KTOS:
$1.42B
NRG:
$4.69B
KTOS:
$259.40M
NRG:
$2.57B
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. KTOS — Ранг доходности на риск
NRG
KTOS
Сравнение NRG c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.67 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.34 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и KTOS
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -99.81% | +20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -60.15% | +25.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -60.15% | +25.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -69.39% | +35.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -72.74% | +23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -96.34% | +64.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -95.93% | +67.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 29.90% | -16.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и KTOS
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.26%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 23.44% | -8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 57.02% | -21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 72.17% | -27.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 52.33% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 50.82% | -11.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и KTOS
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и KTOS
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and KTOS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.44%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор