Сравнение AIG с HCI
AIG (American International Group, Inc.) and HCI (HCI Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AIG in Insurance - Diversified, HCI in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, AIG returned 6.00%/yr vs 21.75%/yr for HCI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIG и HCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIG показывает доходность -10.94%, что значительно выше, чем у HCI с доходностью -15.87%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям HCI по среднегодовой доходности: 6.00% против 21.75% соответственно.
AIG
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -9.74%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 6.00%
HCI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 42.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам AIG и HCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | -10.94% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
HCI HCI Group, Inc. | -15.87% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
Correlation
The correlation between AIG and HCI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г. | 0.24 |
The correlation between AIG and HCI shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIG:
$41.07B
HCI:
$2.07B
AIG:
$4.25
HCI:
$24.40
AIG:
17.81
HCI:
6.58
AIG:
2.14
HCI:
2.23
AIG:
$20.00B
HCI:
$927.48M
AIG:
$7.09B
HCI:
$617.14M
AIG:
$5.81B
HCI:
$459.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIG vs. HCI — Ранг доходности на риск
AIG
HCI
Сравнение AIG c HCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и HCI Group, Inc. (HCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIG | HCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.07 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 0.13 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIG и HCI
Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки HCI в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и HCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIG | HCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -78.79% | -20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -27.46% | +10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -28.30% | +11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -78.79% | +52.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -78.79% | +9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.84% | -21.68% | -72.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.23% | -20.67% | -30.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 16.31% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIG и HCI
Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.64%, в то время как у HCI Group, Inc. (HCI) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIG | HCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 7.53% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 21.38% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 31.83% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 43.03% | -16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 41.57% | -8.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIG и HCI
Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности HCI в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.38% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
HCI HCI Group, Inc. | 1.00% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIG и HCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и HCI Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIG and HCI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCI has higher volatility (7.53%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs HCI's -78.79%.
HCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIG и HCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор