PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с PM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 11.71%/yr for PM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 26.90% против 11.71% соответственно.

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-15.96%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%

PM

1 день
1.95%
1 месяц
-1.92%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.12%
1 год
3.66%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.78%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
PM
Philip Morris International Inc.		15.93%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%

Correlation

The correlation between NRG and PM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г.

0.24

The correlation between NRG and PM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$26.10B

PM:

$288.03B

EPS

NRG:

$1.21

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

NRG:

103.60

PM:

25.90

Коэффициент PEG

NRG:

1.56

PM:

2.81

Коэффициент P/S

NRG:

0.76

PM:

6.93

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$32.38B

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$4.69B

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$2.57B

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

NRG vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.13

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
0.37

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.18

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

0.34

-1.50

NRG vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа PM равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и PM

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-42.87%

-36.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-20.64%

-13.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-20.64%

-13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-22.78%

-11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-42.87%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-3.94%

-27.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-10.02%

-17.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

10.81%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и PM

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

7.76%

+7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

21.07%

+14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

27.73%

+17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

22.73%

+17.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

24.46%

+14.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и PM

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PM в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
PM
Philip Morris International Inc.		3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B20222023202420252026
10.26B
10.15B
(NRG) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRG и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
68.1%
Активы портфеля
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

NRG and PM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.26%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs PM's -42.87%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор