Сравнение CVSA с SAP
CVSA (Covista Inc.) and SAP (SAP SE) are both stocks. CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CVSA returned 22.50%/yr vs 9.59%/yr for SAP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVSA и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVSA показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -31.24%. За последние 10 лет акции CVSA превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 22.50% против 9.59% соответственно.
CVSA
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 38.24%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 46.81%
- 5 лет*
- 26.78%
- 10 лет*
- 22.50%
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам CVSA и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 24.09% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | -2.92% | -26.10% | 12.53% | 34.78% |
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
Correlation
The correlation between CVSA and SAP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г. | 0.27 |
The correlation between CVSA and SAP shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVSA:
$4.47B
SAP:
$191.76B
CVSA:
$6.88
SAP:
€6.13
CVSA:
18.67
SAP:
23.16
CVSA:
0.60
SAP:
0.49
CVSA:
2.45
SAP:
4.46
CVSA:
3.27
SAP:
3.70
CVSA:
$1.91B
SAP:
€37.34B
CVSA:
$1.11B
SAP:
€27.51B
CVSA:
$431.35M
SAP:
€12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSA vs. SAP — Ранг доходности на риск
CVSA
SAP
Сравнение CVSA c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covista Inc. (CVSA) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSA | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.75 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.94 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -1.58 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSA и SAP
Максимальная просадка CVSA за все время составила -77.26%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSA и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSA | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -87.91% | +10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.14% | -47.71% | +5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.14% | -47.71% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.23% | -47.71% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -51.31% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -46.45% | +29.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.66% | -28.24% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.19% | 28.29% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSA и SAP
Текущая волатильность для Covista Inc. (CVSA) составляет 9.20%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что CVSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSA | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 14.54% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 30.61% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.70% | 34.27% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.15% | 28.76% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.43% | 28.37% | +11.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSA и SAP
CVSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVSA и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covista Inc. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVSA и SAP
CVSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
CVSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
CVSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
CVSA and SAP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to CVSA (9.20%). In terms of maximum drawdown, CVSA dropped -77.26% vs SAP's -87.91%.
CVSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVSA и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор