Сравнение SAP с RL
SAP (SAP SE) and RL (Ralph Lauren Corporation) are both stocks. SAP operates in Software - Application (Technology), while RL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SAP returned 9.59%/yr vs 18.35%/yr for RL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP и RL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у RL с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям RL по среднегодовой доходности: 9.59% против 18.35% соответственно.
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
RL
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- 21.82%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 52.96%
- 3 года*
- 52.12%
- 5 лет*
- 29.57%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение доходности по годам SAP и RL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
RL Ralph Lauren Corporation | 14.56% | 55.03% | 62.85% | 39.82% | -8.41% | 16.66% | -10.63% | 16.07% | 1.82% | 17.53% |
Correlation
The correlation between SAP and RL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between SAP and RL shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAP:
$191.76B
RL:
$25.17B
SAP:
€6.13
RL:
$15.08
SAP:
23.16
RL:
26.79
SAP:
0.49
RL:
1.49
SAP:
4.46
RL:
3.11
SAP:
3.70
RL:
8.86
SAP:
€37.34B
RL:
$8.11B
SAP:
€27.51B
RL:
$5.67B
SAP:
€12.97B
RL:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. RL — Ранг доходности на риск
SAP
RL
Сравнение SAP c RL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAP | RL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.27 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.01 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 9.65 | -11.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAP и RL
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки RL в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и RL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | RL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -68.62% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -17.67% | -30.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.71% | -36.18% | -11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | -36.51% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | -55.14% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.45% | 0.00% | -46.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -24.11% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.29% | 5.50% | +22.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и RL
Текущая волатильность для SAP SE (SAP) составляет 14.54%, в то время как у Ralph Lauren Corporation (RL) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что SAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | RL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 16.13% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.61% | 27.42% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.27% | 34.57% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 37.11% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 38.73% | -10.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и RL
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности RL в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL Ralph Lauren Corporation | 0.90% | 1.01% | 1.40% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAP и RL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Ralph Lauren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAP и RL
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
RL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
RL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.80M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
RL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.60M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
Часто задаваемые вопросы
SAP and RL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RL has higher volatility (16.13%) compared to SAP (14.54%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs RL's -68.62%.
RL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и RL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор