Сравнение PM с NRG
PM (Philip Morris International Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, PM returned 11.71%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 11.71% против 26.90% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам PM и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between PM and NRG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.24 |
The correlation between PM and NRG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PM:
$288.03B
NRG:
$26.10B
PM:
$7.12
NRG:
$1.21
PM:
25.90
NRG:
103.60
PM:
2.81
NRG:
1.56
PM:
6.93
NRG:
0.76
PM:
$41.49B
NRG:
$32.38B
PM:
$27.93B
NRG:
$4.69B
PM:
$17.74B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. NRG — Ранг доходности на риск
PM
NRG
Сравнение PM c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.47 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.16 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и NRG
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -79.41% | +36.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -34.24% | +13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -34.24% | +13.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -34.24% | +11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -48.76% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -31.61% | +27.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -27.99% | +17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 13.73% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и NRG
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 15.26% | -7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 35.10% | -14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 44.88% | -17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 40.03% | -17.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 39.16% | -14.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и NRG
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и NRG
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
PM and NRG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs NRG's -79.41%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор