PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение III.L с HCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение III.L с HCI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

III.L (3I Group plc) and HCI (HCI Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — III.L in Investment Banking & Investment Services, HCI in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, III.L returned 19.84%/yr vs 22.37%/yr for HCI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности III.L и HCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в 3I Group plc (III.L) и HCI Group, Inc. (HCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

III.L торгуется в GBp, в то время как HCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HCI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, III.L показывает доходность -29.24%, что значительно ниже, чем у HCI с доходностью -15.44%. За последние 10 лет акции III.L уступали акциям HCI по среднегодовой доходности: 19.84% против 22.37% соответственно.

III.L

1 день
3.78%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-29.24%
6 месяцев
-26.18%
1 год
-43.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
16.34%
10 лет*
19.84%

HCI

1 день
-0.94%
1 месяц
5.54%
С начала года
-15.44%
6 месяцев
-14.18%
1 год
3.64%
3 года*
39.80%
5 лет*
15.33%
10 лет*
22.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам III.L и HCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
III.L
3I Group plc		-29.24%-6.44%50.11%85.46%-3.46%28.99%9.36%47.12%-11.76%33.70%
HCI
HCI Group, Inc.		-15.44%54.43%37.82%115.43%-45.40%64.28%14.97%-10.34%86.42%-28.32%

Correlation

The correlation between III.L and HCI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

III.L:

£23.50B

HCI:

$2.07B

EPS

III.L:

£10.41

HCI:

$24.40

Коэффициент P/E

III.L:

2.22

HCI:

6.58

Коэффициент PEG

III.L:

0.27

HCI:

0.01

Коэффициент P/S

III.L:

10.82

HCI:

2.23

Коэффициент P/B

III.L:

0.76

HCI:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

III.L:

£2.12B

HCI:

$927.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

III.L:

£5.57B

HCI:

$617.14M

EBITDA (12 мес.)

III.L:

£9.82B

HCI:

$459.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3I Group plc

HCI Group, Inc.

Часто сравнивают с III.L:
III.L с KKRIII.L с BRK-BIII.L с JGGI.LIII.L с PGHN.SWIII.L с AIE.LIII.L с IGC.LIII.L с SMH
Часто сравнивают с HCI:
HCI с SKWDHCI с ^GSPCHCI с QQQMHCI с FXAIXHCI с KNSLHCI с JPMHCI с COST

Доходность на риск

III.L vs. HCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
III.L
Ранг доходности на риск III.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
HCI
Ранг доходности на риск HCI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение III.L c HCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и HCI Group, Inc. (HCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

III.LHCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.11

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
0.40

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.05

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.12

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

0.20

-1.83

III.L vs. HCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа III.L на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа HCI равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа III.L и HCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок III.L и HCI

Максимальная просадка III.L за все время составила -84.90%, что больше максимальной просадки HCI в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и HCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

III.LHCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.90%

-74.43%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.78%

-30.50%

-22.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.78%

-30.50%

-22.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.78%

-74.43%

+21.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.78%

-74.43%

+21.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.63%

-23.83%

-23.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-19.03%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.82%

17.93%

+8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности III.L и HCI

3I Group plc (III.L) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с HCI Group, Inc. (HCI) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что III.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

III.LHCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.01%

7.83%

+11.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.16%

22.57%

+14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.35%

32.93%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.78%

42.74%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

41.91%

-11.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов III.L и HCI

Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности HCI в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCI
HCI Group, Inc.		1.00%0.83%1.37%1.83%4.04%1.92%3.06%3.50%2.90%4.68%3.04%3.44%
III.L
3I Group plc		3.42%2.42%1.82%2.32%3.76%2.78%3.02%3.42%4.78%2.90%3.41%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей III.L и HCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и HCI Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
236.00M
242.88M
(III.L) Общая выручка
(HCI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. III.L значения в GBP, HCI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

III.L and HCI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для III.L и HCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор