PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AM.PA с HCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AM.PA с HCI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AM.PA (Dassault Aviation SA) and HCI (HCI Group, Inc.) are both stocks. AM.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, AM.PA returned 19.12%/yr vs 21.36%/yr for HCI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AM.PA и HCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Dassault Aviation SA (AM.PA) и HCI Group, Inc. (HCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AM.PA торгуется в EUR, в то время как HCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HCI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AM.PA показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у HCI с доходностью -14.57%. За последние 10 лет акции AM.PA уступали акциям HCI по среднегодовой доходности: 19.12% против 21.36% соответственно.

AM.PA

1 день
-1.07%
1 месяц
6.74%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.98%
1 год
-0.89%
3 года*
22.09%
5 лет*
25.58%
10 лет*
19.12%

HCI

1 день
-0.95%
1 месяц
5.94%
С начала года
-14.57%
6 месяцев
-12.70%
1 год
2.20%
3 года*
39.40%
5 лет*
15.19%
10 лет*
21.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AM.PA и HCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AM.PA
Dassault Aviation SA		10.33%40.99%11.84%15.24%69.25%21.19%-23.33%16.42%2.71%34.38%
HCI
HCI Group, Inc.		-14.57%46.54%44.40%119.97%-48.18%74.91%8.68%-4.69%84.24%-31.17%

Correlation

The correlation between AM.PA and HCI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г.

0.10

The correlation between AM.PA and HCI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dassault Aviation SA

HCI Group, Inc.

Часто сравнивают с AM.PA:
AM.PA с LDO.MIAM.PA с LMTAM.PA с URTHAM.PA с RHM.DEAM.PA с BAAM.PA с HO.PAAM.PA с SPY
Часто сравнивают с HCI:
HCI с SKWDHCI с ^GSPCHCI с QQQMHCI с FXAIXHCI с KNSLHCI с JPMHCI с SPY

Доходность на риск

AM.PA vs. HCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AM.PA
Ранг доходности на риск AM.PA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AM.PA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM.PA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM.PA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM.PA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM.PA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HCI
Ранг доходности на риск HCI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AM.PA c HCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Aviation SA (AM.PA) и HCI Group, Inc. (HCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AM.PAHCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.07

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.33

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.07

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

0.13

-0.22

AM.PA vs. HCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AM.PA на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа HCI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM.PA и HCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AM.PA и HCI

Максимальная просадка AM.PA за все время составила -55.76%, что меньше максимальной просадки HCI в -75.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM.PA и HCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AM.PAHCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-75.17%

+19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.80%

-29.46%

+8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-29.46%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.32%

-75.17%

+45.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.76%

-75.17%

+19.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-22.17%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-20.00%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.11%

17.24%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AM.PA и HCI

Dassault Aviation SA (AM.PA) и HCI Group, Inc. (HCI) имеют волатильность 7.81% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AM.PAHCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

7.90%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

22.29%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

32.70%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

42.78%

-13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

41.87%

-11.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM.PA и HCI

Дивидендная доходность AM.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности HCI в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AM.PA
Dassault Aviation SA		1.61%1.72%1.71%1.67%1.57%12.95%0.00%18.12%12.64%9.32%11.40%8.72%
HCI
HCI Group, Inc.		1.00%0.83%1.37%1.83%4.04%1.92%3.06%3.50%2.90%4.68%3.04%3.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AM.PA и HCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dassault Aviation SA и HCI Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AM.PA значения в EUR, HCI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

AM.PA and HCI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AM.PA и HCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор