Сравнение HRTG с SAP
HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and SAP (SAP SE) are both stocks. HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HRTG returned 7.50%/yr vs 9.59%/yr for SAP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTG показывает доходность -23.27%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -31.24%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям SAP по среднегодовой доходности: 7.50% против 9.59% соответственно.
HRTG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -23.27%
- 6 месяцев
- -22.80%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 7.50%
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам HRTG и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -23.27% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 16.94% |
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
Correlation
The correlation between HRTG and SAP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
HRTG:
$690.12M
SAP:
$191.76B
HRTG:
$6.53
SAP:
€6.13
HRTG:
3.44
SAP:
23.16
HRTG:
0.02
SAP:
0.49
HRTG:
0.82
SAP:
4.46
HRTG:
1.33
SAP:
3.70
HRTG:
$848.47M
SAP:
€37.34B
HRTG:
$333.64M
SAP:
€27.51B
HRTG:
$285.21M
SAP:
€12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. SAP — Ранг доходности на риск
HRTG
SAP
Сравнение HRTG c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRTG | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.75 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.94 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.58 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRTG и SAP
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTG | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -87.91% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -47.71% | +14.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -47.71% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.89% | -47.71% | -37.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | -51.31% | -40.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -46.45% | +18.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.51% | -28.24% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 28.29% | -13.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и SAP
Текущая волатильность для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) составляет 10.07%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что HRTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTG | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 14.54% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 30.61% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.07% | 34.27% | +22.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.35% | 28.76% | +42.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.93% | 28.37% | +29.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и SAP
HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRTG и SAP
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
HRTG and SAP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to HRTG (10.07%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs SAP's -87.91%.
HRTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTG и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор