Сравнение HRTG с GDXU
HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) is a stock, while GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Over the past 5 years, HRTG returned 22.01%/yr vs -14.73%/yr for GDXU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTG показывает доходность -23.27%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -56.00%.
HRTG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -23.27%
- 6 месяцев
- -22.80%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 7.50%
GDXU
- 1 день
- 8.84%
- 1 месяц
- -50.11%
- С начала года
- -56.00%
- 6 месяцев
- -55.92%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 37.87%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRTG и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -23.27% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -0.94% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -56.00% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
Correlation
The correlation between HRTG and GDXU is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.10 |
The correlation between HRTG and GDXU shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. GDXU — Ранг доходности на риск
HRTG
GDXU
Сравнение HRTG c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRTG | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.37 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 0.80 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRTG и GDXU
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTG | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -94.39% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -83.97% | +51.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -83.97% | +40.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.89% | -92.44% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -79.58% | +51.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.51% | -69.77% | +23.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 38.59% | -23.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и GDXU
Текущая волатильность для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) составляет 10.07%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 54.28%. Это указывает на то, что HRTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTG | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 54.28% | -44.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 123.72% | -86.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.07% | 142.00% | -84.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.35% | 111.92% | -40.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.93% | 110.82% | -52.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и GDXU
Ни HRTG, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
HRTG and GDXU have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (54.28%) compared to HRTG (10.07%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs GDXU's -94.39%.
GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTG и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор