Сравнение VH2.DE с PWR
VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, VH2.DE returned 10.33%/yr vs 51.98%/yr for PWR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VH2.DE и PWR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VH2.DE торгуется в EUR, в то время как PWR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PWR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VH2.DE показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 70.35%.
VH2.DE
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 81.64%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
PWR
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 70.35%
- 6 месяцев
- 64.01%
- 1 год
- 97.87%
- 3 года*
- 53.01%
- 5 лет*
- 51.98%
- 10 лет*
- 40.72%
Сравнение доходности по годам VH2.DE и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -18.84% | 200.72% | 77.44% | -28.89% | -22.29% | -39.08% |
PWR Quanta Services, Inc. | 70.35% | 17.84% | 56.28% | 47.16% | 32.36% | 45.07% |
Correlation
The correlation between VH2.DE and PWR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VH2.DE vs. PWR — Ранг доходности на риск
VH2.DE
PWR
Сравнение VH2.DE c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VH2.DE | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.45 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 6.32 | -6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 18.45 | -17.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VH2.DE и PWR
Максимальная просадка VH2.DE за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки PWR в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VH2.DE и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VH2.DE | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.66% | -63.32% | -19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.85% | -15.58% | -30.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.85% | -36.36% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.44% | -36.36% | -45.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.57% | -8.47% | -29.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.01% | -16.30% | -27.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 5.32% | +16.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VH2.DE и PWR
Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 12.86%. Это указывает на то, что VH2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VH2.DE | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 12.86% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.29% | 30.10% | +10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.29% | 36.99% | +20.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 35.61% | +17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 33.89% | +17.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VH2.DE и PWR
Дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности PWR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VH2.DE и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedrich Vorwerk Group SE и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VH2.DE and PWR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VH2.DE и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор