PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AG1.DE с CVSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AG1.DE с CVSA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AG1.DE (AUTO1 Group SE) and CVSA (Covista Inc.) are both stocks. AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AG1.DE returned -9.63%/yr vs 27.94%/yr for CVSA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AG1.DE и CVSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AUTO1 Group SE (AG1.DE) и Covista Inc. (CVSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AG1.DE торгуется в EUR, в то время как CVSA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVSA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AG1.DE показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у CVSA с доходностью 26.00%.

AG1.DE

1 день
4.01%
1 месяц
12.88%
С начала года
-14.58%
6 месяцев
-13.44%
1 год
-5.43%
3 года*
41.22%
5 лет*
-9.63%
10 лет*
—

CVSA

1 день
-2.57%
1 месяц
0.95%
С начала года
26.00%
6 месяцев
40.29%
1 год
7.24%
3 года*
43.44%
5 лет*
27.94%
10 лет*
22.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AG1.DE и CVSA

2026 (YTD)20252024202320222021
AG1.DE
AUTO1 Group SE		-14.58%75.00%140.37%-16.79%-59.88%-64.65%
CVSA
Covista Inc.		26.00%0.38%64.29%61.08%27.54%-20.07%

Correlation

The correlation between AG1.DE and CVSA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUTO1 Group SE

Covista Inc.

Часто сравнивают с AG1.DE:
AG1.DE с AUTO.LAG1.DE с VEONAG1.DE с VH2.DEAG1.DE с HCIAG1.DE с BYDDYAG1.DE с CEU.TOAG1.DE с ESLT
Часто сравнивают с CVSA:
CVSA с SYFCVSA с NVSCVSA с SIICVSA с HIMSCVSA с CBOECVSA с NFLXCVSA с AZN

Доходность на риск

AG1.DE vs. CVSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AG1.DE
Ранг доходности на риск AG1.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG1.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG1.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG1.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG1.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG1.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CVSA
Ранг доходности на риск CVSA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AG1.DE c CVSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUTO1 Group SE (AG1.DE) и Covista Inc. (CVSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AG1.DECVSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.16

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
0.50

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.18

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

0.30

-0.51

AG1.DE vs. CVSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AG1.DE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа CVSA равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG1.DE и CVSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AG1.DE и CVSA

Максимальная просадка AG1.DE за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки CVSA в -73.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG1.DE и CVSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AG1.DECVSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.91%

-73.51%

-20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.17%

-41.39%

-11.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.82%

-41.39%

-24.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

-48.33%

-43.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.60%

-16.01%

-41.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.55%

-33.85%

-34.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.51%

24.14%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AG1.DE и CVSA

AUTO1 Group SE (AG1.DE) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Covista Inc. (CVSA) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что AG1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AG1.DECVSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

9.13%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.93%

28.38%

+20.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.31%

46.86%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.40%

42.51%

+16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.51%

39.96%

+18.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG1.DE и CVSA

Ни AG1.DE, ни CVSA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AG1.DE
AUTO1 Group SE		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVSA
Covista Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.15%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG1.DE и CVSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AUTO1 Group SE и Covista Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AG1.DE значения в EUR, CVSA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

AG1.DE and CVSA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AG1.DE и CVSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор