Сравнение SAP с PLMR
SAP (SAP SE) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. SAP operates in Software - Application (Technology), while PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, SAP returned 4.34%/yr vs 8.52%/yr for PLMR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAP и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у PLMR с доходностью -14.77%.
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.70%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAP и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 22.14% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
Correlation
The correlation between SAP and PLMR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
SAP:
$191.76B
PLMR:
$3.14B
SAP:
€6.13
PLMR:
$7.18
SAP:
23.16
PLMR:
15.99
SAP:
0.49
PLMR:
0.37
SAP:
4.46
PLMR:
3.22
SAP:
3.70
PLMR:
3.27
SAP:
€37.34B
PLMR:
$977.99M
SAP:
€27.51B
PLMR:
$401.29M
SAP:
€12.97B
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. PLMR — Ранг доходности на риск
SAP
PLMR
Сравнение SAP c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAP | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.88 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.77 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -1.19 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAP и PLMR
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -62.86% | -25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -37.51% | -10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.71% | -42.27% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | -53.81% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.45% | -34.62% | -11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -28.81% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.29% | 24.17% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и PLMR
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Palomar Holdings, Inc. (PLMR) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 11.03% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.61% | 23.78% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.27% | 36.57% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 42.68% | -13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 47.88% | -19.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и PLMR
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как PLMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAP и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAP и PLMR
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
SAP and PLMR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to PLMR (11.03%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs PLMR's -62.86%.
PLMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор