Сравнение NRG с AG1.DE
NRG (NRG Energy, Inc.) and AG1.DE (AUTO1 Group SE) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NRG returned 30.96%/yr vs -10.46%/yr for AG1.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и AG1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NRG торгуется в USD, в то время как AG1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AG1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у AG1.DE с доходностью -15.90%.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
AG1.DE
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 11.46%
- С начала года
- -15.90%
- 6 месяцев
- -14.72%
- 1 год
- -5.54%
- 3 года*
- 44.52%
- 5 лет*
- -10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRG и AG1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 4.01% |
AG1.DE AUTO1 Group SE | -15.90% | 97.56% | 126.62% | -14.17% | -62.09% | -66.54% |
Correlation
The correlation between NRG and AG1.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. AG1.DE — Ранг доходности на риск
NRG
AG1.DE
Сравнение NRG c AG1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и AUTO1 Group SE (AG1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | AG1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.10 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.22 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и AG1.DE
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки AG1.DE в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и AG1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -94.47% | +15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -53.34% | +19.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -66.35% | +32.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -92.68% | +58.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -59.00% | +27.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -70.00% | +42.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 25.36% | -11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и AG1.DE
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с AUTO1 Group SE (AG1.DE) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AG1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 12.77% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 49.17% | -14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 56.79% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 60.76% | -20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 59.85% | -20.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и AG1.DE
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как AG1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и AG1.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и AUTO1 Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRG and AG1.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NRG и AG1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор