Сравнение GEV с VH2.DE
GEV (GE Vernova Inc.) and VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GEV in Specialty Industrial Machinery, VH2.DE in Engineering & Construction. Over the past year, GEV returned 93.31% vs 12.44% for VH2.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEV и VH2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GEV торгуется в USD, в то время как VH2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VH2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 44.12%, что значительно выше, чем у VH2.DE с доходностью -20.09%.
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 93.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VH2.DE
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -12.70%
- С начала года
- -20.09%
- 6 месяцев
- -19.45%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 85.88%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEV и VH2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -20.09% | 239.49% | 66.82% |
Correlation
The correlation between GEV and VH2.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. VH2.DE — Ранг доходности на риск
GEV
VH2.DE
Сравнение GEV c VH2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEV | VH2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.09 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 0.27 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 0.58 | +10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEV и VH2.DE
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки VH2.DE в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и VH2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -84.51% | +46.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -46.42% | +21.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.17% | -37.98% | +19.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -46.85% | +39.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 21.54% | -13.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и VH2.DE
Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 13.17%, в то время как у Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VH2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | VH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 16.41% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 41.54% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 57.75% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.62% | 54.16% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 53.40% | +0.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и VH2.DE
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VH2.DE в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и VH2.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Friedrich Vorwerk Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GEV and VH2.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GEV и VH2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор