Сравнение OLA.TO с GDXU
OLA.TO (Orla Mining Ltd.) is a stock, while GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Over the past 5 years, OLA.TO returned 21.76%/yr vs -12.21%/yr for GDXU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OLA.TO и GDXU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OLA.TO торгуется в CAD, в то время как GDXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDXU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OLA.TO показывает доходность -19.10%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -55.06%.
OLA.TO
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -25.15%
- С начала года
- -19.10%
- 6 месяцев
- -17.03%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 41.06%
- 5 лет*
- 21.76%
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- 9.16%
- 1 месяц
- -49.06%
- С начала года
- -55.06%
- 6 месяцев
- -55.24%
- 1 год
- 34.03%
- 3 года*
- 39.98%
- 5 лет*
- -12.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OLA.TO и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLA.TO Orla Mining Ltd. | -19.10% | 131.91% | 84.26% | -21.17% | 13.46% | -29.59% | -1.44% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -55.06% | 755.54% | -11.71% | -23.23% | -60.46% | -54.96% | 2.98% |
Correlation
The correlation between OLA.TO and GDXU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between OLA.TO and GDXU has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLA.TO vs. GDXU — Ранг доходности на риск
OLA.TO
GDXU
Сравнение OLA.TO c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orla Mining Ltd. (OLA.TO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLA.TO | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.41 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 0.89 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLA.TO и GDXU
Максимальная просадка OLA.TO за все время составила -56.61%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLA.TO и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLA.TO | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.61% | -94.06% | +37.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.97% | -83.54% | +29.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.97% | -83.54% | +29.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | -91.59% | +37.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.72% | -78.98% | +29.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -69.08% | +47.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.42% | 38.39% | -16.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLA.TO и GDXU
Текущая волатильность для Orla Mining Ltd. (OLA.TO) составляет 22.93%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 54.36%. Это указывает на то, что OLA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLA.TO | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 54.36% | -31.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.49% | 123.73% | -72.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.11% | 141.91% | -68.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 111.94% | -53.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 110.86% | -54.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLA.TO и GDXU
Дивидендная доходность OLA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% |
OLA.TO Orla Mining Ltd. | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
OLA.TO and GDXU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OLA.TO и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор