PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGX с AIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGX с AIG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AGX (Argan, Inc.) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AGX returned 35.01%/yr vs 6.00%/yr for AIG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGX и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argan, Inc. (AGX) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGX показывает доходность 105.22%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -10.94%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 35.01% против 6.00% соответственно.

AGX

1 день
2.89%
1 месяц
-10.87%
С начала года
105.22%
6 месяцев
101.00%
1 год
190.56%
3 года*
154.34%
5 лет*
71.15%
10 лет*
35.01%

AIG

1 день
0.56%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-9.79%
1 год
-9.74%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.27%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGX и AIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGX
Argan, Inc.		105.22%130.61%198.31%30.24%-2.01%-11.64%19.15%8.62%-14.32%-34.26%
AIG
American International Group, Inc.		-10.94%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%

Correlation

The correlation between AGX and AIG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.17

The correlation between AGX and AIG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGX:

$9.11B

AIG:

$41.07B

EPS

AGX:

$11.38

AIG:

$4.25

Коэффициент P/E

AGX:

56.36

AIG:

17.81

Коэффициент P/S

AGX:

8.72

AIG:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

AGX:

$1.04B

AIG:

$20.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGX:

$217.93M

AIG:

$7.09B

EBITDA (12 мес.)

AGX:

$163.99M

AIG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argan, Inc.

American International Group, Inc.

Часто сравнивают с AGX:
AGX с AXAGX с POWLAGX с IESCAGX с SPYAGX с FTVAGX с HONAGX с VCTR
Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с PFGAIG с ABAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDP

Доходность на риск

AGX vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGX c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGXAIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.41

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
-0.42

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.94

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.68

-0.58

+8.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.89

-1.02

+22.92

AGX vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа AIG равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGX и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGX и AIG

Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и AIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGXAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.37%

-99.64%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-16.98%

-7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.75%

-16.98%

-26.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-26.45%

-17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.61%

-69.58%

+14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.39%

-93.84%

+80.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.33%

-51.23%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

9.53%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AGX и AIG

Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGXAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.53%

6.64%

+11.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

17.67%

+36.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.07%

23.69%

+50.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.95%

26.60%

+24.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.88%

32.60%

+13.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGX и AIG

Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности AIG в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGX
Argan, Inc.		0.29%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%
AIG
American International Group, Inc.		2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGX и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
290.95M
0
(AGX) Общая выручка
(AIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AGX and AIG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGX has higher volatility (18.53%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs AIG's -99.64%.

AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGX и AIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор