Сравнение ESLT с AG1.DE
ESLT (Elbit Systems Ltd) and AG1.DE (AUTO1 Group SE) are both stocks. ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ESLT returned 46.38%/yr vs -10.46%/yr for AG1.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и AG1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESLT торгуется в USD, в то время как AG1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AG1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 48.00%, что значительно выше, чем у AG1.DE с доходностью -15.90%.
ESLT
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 48.00%
- 6 месяцев
- 66.16%
- 1 год
- 98.98%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 46.38%
- 10 лет*
- 26.53%
AG1.DE
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 11.46%
- С начала года
- -15.90%
- 6 месяцев
- -14.72%
- 1 год
- -5.54%
- 3 года*
- 44.52%
- 5 лет*
- -10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLT и AG1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 48.00% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 26.09% |
AG1.DE AUTO1 Group SE | -15.90% | 97.56% | 126.62% | -14.17% | -62.09% | -66.54% |
Correlation
The correlation between ESLT and AG1.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. AG1.DE — Ранг доходности на риск
ESLT
AG1.DE
Сравнение ESLT c AG1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и AUTO1 Group SE (AG1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLT | AG1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.03 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.10 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | -0.22 | +10.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLT и AG1.DE
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки AG1.DE в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и AG1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -94.47% | +40.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | -53.34% | +27.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -66.35% | +40.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -92.68% | +59.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -59.00% | +43.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -70.00% | +56.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 25.36% | -16.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и AG1.DE
Elbit Systems Ltd (ESLT) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с AUTO1 Group SE (AG1.DE) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что ESLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AG1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 12.77% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 49.17% | -13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 56.79% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 60.76% | -27.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 59.85% | -30.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и AG1.DE
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как AG1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.36% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и AG1.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и AUTO1 Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ESLT and AG1.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и AG1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор