PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с NRG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while NRG (NRG Energy, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GDXU returned -14.73%/yr vs 30.96%/yr for NRG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -56.00%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -20.72%.

GDXU

1 день
8.84%
1 месяц
-50.11%
С начала года
-56.00%
6 месяцев
-55.92%
1 год
30.95%
3 года*
37.87%
5 лет*
-14.73%
10 лет*
—

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-15.96%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-56.00%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%11.76%

Correlation

The correlation between GDXU and NRG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

GDXU vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXUNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.36

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
-0.22

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.97

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.47

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

-1.16

+1.97

GDXU vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа NRG равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и NRG

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-79.41%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.97%

-34.24%

-49.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.97%

-34.24%

-49.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.44%

-34.24%

-58.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.58%

-31.61%

-47.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-27.99%

-41.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.59%

13.73%

+24.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и NRG

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 54.28% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.28%

15.26%

+39.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.72%

35.10%

+88.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.00%

44.88%

+97.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.92%

40.03%

+71.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.82%

39.16%

+71.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и NRG

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and NRG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (54.28%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs NRG's -79.41%.

GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор