Сравнение VH2.DE с AGX
VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, VH2.DE returned 10.33%/yr vs 72.72%/yr for AGX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VH2.DE и AGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VH2.DE торгуется в EUR, в то время как AGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VH2.DE показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 108.38%.
VH2.DE
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 81.64%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
AGX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- 108.38%
- 6 месяцев
- 103.97%
- 1 год
- 191.06%
- 3 года*
- 148.50%
- 5 лет*
- 72.72%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам VH2.DE и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -18.84% | 200.72% | 77.44% | -28.89% | -22.29% | -39.08% |
AGX Argan, Inc. | 108.38% | 103.25% | 218.01% | 26.33% | 4.07% | -18.32% |
Correlation
The correlation between VH2.DE and AGX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VH2.DE vs. AGX — Ранг доходности на риск
VH2.DE
AGX
Сравнение VH2.DE c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VH2.DE | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 7.43 | -7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 20.81 | -20.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VH2.DE и AGX
Максимальная просадка VH2.DE за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки AGX в -57.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VH2.DE и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VH2.DE | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.66% | -57.43% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.85% | -25.87% | -19.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.85% | -45.86% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.44% | -45.86% | -35.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.57% | -12.62% | -24.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.01% | -23.70% | -20.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 9.27% | +12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VH2.DE и AGX
Текущая волатильность для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) составляет 15.89%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что VH2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VH2.DE | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 18.69% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.29% | 54.29% | -14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.29% | 74.53% | -17.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 51.42% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 46.60% | +5.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VH2.DE и AGX
Дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности AGX в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VH2.DE и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedrich Vorwerk Group SE и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VH2.DE and AGX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VH2.DE и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор