PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCI с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HCI с KTOS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HCI (HCI Group, Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, HCI returned 21.75%/yr vs 30.83%/yr for KTOS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCI и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCI Group, Inc. (HCI) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCI показывает доходность -15.87%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -23.92%. За последние 10 лет акции HCI уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 21.75% против 30.83% соответственно.

HCI

1 день
-1.03%
1 месяц
4.62%
С начала года
-15.87%
6 месяцев
-13.97%
1 год
2.02%
3 года*
42.68%
5 лет*
14.15%
10 лет*
21.75%

KTOS

1 день
-1.75%
1 месяц
10.02%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-23.97%
1 год
40.03%
3 года*
60.38%
5 лет*
17.13%
10 лет*
30.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCI и KTOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCI
HCI Group, Inc.		-15.87%66.27%35.46%126.76%-51.20%62.74%18.45%-6.80%75.98%-21.53%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-23.92%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%

Correlation

The correlation between HCI and KTOS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г.

0.17

The correlation between HCI and KTOS shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCI:

$2.07B

KTOS:

$10.36B

EPS

HCI:

$24.40

KTOS:

$0.17

Коэффициент P/E

HCI:

6.58

KTOS:

335.35

Коэффициент PEG

HCI:

0.01

KTOS:

3.89

Коэффициент P/S

HCI:

2.23

KTOS:

6.97

Коэффициент P/B

HCI:

1.90

KTOS:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

HCI:

$927.48M

KTOS:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCI:

$617.14M

KTOS:

$259.40M

EBITDA (12 мес.)

HCI:

$459.34M

KTOS:

$78.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCI Group, Inc.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с HCI:
HCI с SKWDHCI с ^GSPCHCI с QQQMHCI с FXAIXHCI с KNSLHCI с JPMHCI с COST
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG

Доходность на риск

HCI vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCI
Ранг доходности на риск HCI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCI c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCIKTOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
0.56

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.25

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

0.67

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

1.34

-1.22

HCI vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCI на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа KTOS равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCI и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCI и KTOS

Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и KTOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCIKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-99.81%

+21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-60.15%

+32.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.30%

-60.15%

+31.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.79%

-69.39%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

-72.74%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.68%

-96.34%

+74.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-95.93%

+75.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.31%

29.90%

-13.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HCI и KTOS

Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 7.53%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCIKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

23.44%

-15.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

57.02%

-35.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.83%

72.17%

-40.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.03%

52.33%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

50.82%

-9.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCI и KTOS

Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCI
HCI Group, Inc.		1.00%0.83%1.37%1.83%4.04%1.92%3.06%3.50%2.90%4.68%3.04%3.44%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCI и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
242.88M
371.00M
(HCI) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCI и KTOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HCI Group, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
73.0%
9.4%
Активы портфеля
HCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

HCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

HCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

HCI and KTOS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (23.44%) compared to HCI (7.53%). In terms of maximum drawdown, HCI dropped -78.79% vs KTOS's -99.81%.

KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCI и KTOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор