Сравнение DFEN.DE с LMB
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while LMB (Limbach Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 47.51%/yr for LMB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и LMB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как LMB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEN.DE показывает доходность 3.04%, а LMB немного выше – 3.16%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMB
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- -44.14%
- 3 года*
- 47.51%
- 5 лет*
- 53.80%
- 10 лет*
- 22.16%
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 3.16% | -19.79% | 100.54% | 159.11% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and LMB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. LMB — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
LMB
Сравнение DFEN.DE c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.80 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -1.13 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и LMB
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -84.20% | +65.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -55.41% | +36.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -55.41% | +36.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -46.68% | +30.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -33.87% | +30.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 39.04% | -30.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и LMB
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.34%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 17.83% | -10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 56.97% | -37.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 66.82% | -41.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 62.40% | -41.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 63.30% | -42.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и LMB
Ни DFEN.DE, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and LMB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор