PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAP с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAP с PM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SAP (SAP SE) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. SAP operates in Software - Application (Technology), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SAP returned 9.59%/yr vs 11.71%/yr for PM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAP и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SAP SE (SAP) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAP показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции SAP уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 9.59% против 11.71% соответственно.

SAP

1 день
0.33%
1 месяц
2.09%
С начала года
-31.24%
6 месяцев
-31.78%
1 год
-44.64%
3 года*
8.04%
5 лет*
4.34%
10 лет*
9.59%

PM

1 день
1.95%
1 месяц
-1.92%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.12%
1 год
3.66%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.78%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAP и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAP
SAP SE		-31.24%-0.48%61.27%52.30%-24.64%9.22%-1.28%36.43%-10.04%31.25%
PM
Philip Morris International Inc.		15.93%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%

Correlation

The correlation between SAP and PM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г.

0.30

The correlation between SAP and PM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAP:

$191.76B

PM:

$288.03B

EPS

SAP:

€6.13

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

SAP:

23.16

PM:

25.90

Коэффициент PEG

SAP:

0.49

PM:

2.81

Коэффициент P/S

SAP:

4.46

PM:

6.93

Общая выручка (12 мес.)

SAP:

€37.34B

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAP:

€27.51B

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

SAP:

€12.97B

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAP SE

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с SAP:
SAP с MSFTSAP с SAP.DESAP с VOOSAP с ADPSAP с QQQSAP с MINTSAP с LIN
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

SAP vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAP
Ранг доходности на риск SAP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP: 55
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAP c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAPPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
0.13

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
0.37

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.05

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.18

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

0.34

-1.92

SAP vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAP на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа PM равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAP и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAP и PM

Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAPPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.91%

-42.87%

-45.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.71%

-20.64%

-27.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.71%

-20.64%

-27.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.71%

-22.78%

-24.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.31%

-42.87%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.45%

-3.94%

-42.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.24%

-10.02%

-18.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.29%

10.81%

+17.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SAP и PM

SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAPPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

7.76%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.61%

21.07%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.27%

27.73%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

22.73%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.37%

24.46%

+3.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAP и PM

Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности PM в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PM
Philip Morris International Inc.		3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%
SAP
SAP SE		1.78%1.05%0.97%1.41%2.05%1.56%1.31%1.27%1.73%0.87%1.08%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAP и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAP SE и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B20222023202420252026
9.56B
10.15B
(SAP) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SAP значения в EUR, PM значения в USD

Сравнение рентабельности SAP и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SAP SE и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%72.0%74.0%20222023202420252026
73.0%
68.1%
Активы портфеля
SAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

SAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

SAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

SAP and PM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAP has higher volatility (14.54%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs PM's -42.87%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAP и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор