Сравнение GE с HRTG
GE (General Electric Company) and HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while HRTG operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, GE returned 9.96%/yr vs 7.50%/yr for HRTG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и HRTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у HRTG с доходностью -23.27%. За последние 10 лет акции GE превзошли акции HRTG по среднегодовой доходности: 9.96% против 7.50% соответственно.
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
HRTG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -23.27%
- 6 месяцев
- -22.80%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение доходности по годам GE и HRTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -23.27% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 16.94% |
Correlation
The correlation between GE and HRTG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г. | 0.22 |
The correlation between GE and HRTG shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GE:
$351.79B
HRTG:
$690.12M
GE:
$8.15
HRTG:
$6.53
GE:
41.14
HRTG:
3.44
GE:
0.01
HRTG:
0.02
GE:
7.37
HRTG:
0.82
GE:
19.48
HRTG:
1.33
GE:
$48.35B
HRTG:
$848.47M
GE:
$16.84B
HRTG:
$333.64M
GE:
$11.01B
HRTG:
$285.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. HRTG — Ранг доходности на риск
GE
HRTG
Сравнение GE c HRTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | HRTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.18 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | -0.40 | +5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и HRTG
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что меньше максимальной просадки HRTG в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и HRTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -94.36% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -32.95% | +12.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -43.90% | +22.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -84.89% | +39.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -92.21% | +11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -27.91% | +25.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -46.51% | +20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 14.92% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и HRTG
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | HRTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 10.07% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 37.66% | -10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 57.07% | -25.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 71.35% | -40.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 57.93% | -21.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и HRTG
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как HRTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и HRTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Heritage Insurance Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и HRTG
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
GE and HRTG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (11.02%) compared to HRTG (10.07%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs HRTG's -94.36%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и HRTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор