Сравнение DFEN.DE с KTOS
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 56.69%/yr for KTOS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и KTOS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как KTOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KTOS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -22.75%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- -22.75%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- 40.28%
- 3 года*
- 56.69%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 30.42%
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -22.75% | 153.61% | 38.60% | 51.55% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and KTOS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.45 |
The correlation between DFEN.DE and KTOS has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. KTOS — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
KTOS
Сравнение DFEN.DE c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 1.34 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и KTOS
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки KTOS в -87.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -87.22% | +68.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -60.25% | +41.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -60.25% | +41.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -55.70% | +39.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -51.76% | +48.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 30.13% | -21.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и KTOS
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.34%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 22.66% | -15.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 56.10% | -36.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 71.74% | -46.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 52.07% | -30.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 50.74% | -29.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и KTOS
Ни DFEN.DE, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and KTOS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор