PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCI с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HCI с GE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HCI (HCI Group, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, HCI returned 21.75%/yr vs 9.96%/yr for GE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCI и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCI Group, Inc. (HCI) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCI показывает доходность -15.87%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции HCI превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 21.75% против 9.96% соответственно.

HCI

1 день
-1.03%
1 месяц
4.62%
С начала года
-15.87%
6 месяцев
-13.97%
1 год
2.02%
3 года*
42.68%
5 лет*
14.15%
10 лет*
21.75%

GE

1 день
0.76%
1 месяц
13.77%
С начала года
9.01%
6 месяцев
12.13%
1 год
40.45%
3 года*
58.72%
5 лет*
38.14%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCI и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCI
HCI Group, Inc.		-15.87%66.27%35.46%126.76%-51.20%62.74%18.45%-6.80%75.98%-21.53%
GE
General Electric Company		9.01%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between HCI and GE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCI:

$2.07B

GE:

$351.79B

EPS

HCI:

$24.40

GE:

$8.15

Коэффициент P/E

HCI:

6.58

GE:

41.14

Коэффициент PEG

HCI:

0.01

GE:

0.01

Коэффициент P/S

HCI:

2.23

GE:

7.37

Коэффициент P/B

HCI:

1.90

GE:

19.48

Общая выручка (12 мес.)

HCI:

$927.48M

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCI:

$617.14M

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

HCI:

$459.34M

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCI Group, Inc.

General Electric Company

Часто сравнивают с HCI:
HCI с SKWDHCI с ^GSPCHCI с QQQMHCI с FXAIXHCI с KNSLHCI с JPMHCI с SPY
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

HCI vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCI
Ранг доходности на риск HCI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCI c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCIGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.29

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.82

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

1.95

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

5.26

-5.14

HCI vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCI на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCI и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCI и GE

Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-85.53%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-20.85%

-6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.30%

-21.36%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.79%

-44.94%

-33.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

-81.18%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.68%

-2.88%

-18.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-25.78%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.31%

7.71%

+8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HCI и GE

Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 7.53%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

11.02%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

27.28%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.83%

31.64%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.03%

31.13%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

36.37%

+5.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCI и GE

Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности GE в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.46%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
HCI
HCI Group, Inc.		1.00%0.83%1.37%1.83%4.04%1.92%3.06%3.50%2.90%4.68%3.04%3.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCI и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
242.88M
12.39B
(HCI) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCI и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HCI Group, Inc. и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
73.0%
31.0%
Активы портфеля
HCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

HCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

HCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

Часто задаваемые вопросы

HCI and GE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (11.02%) compared to HCI (7.53%). In terms of maximum drawdown, HCI dropped -78.79% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCI и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор