Сравнение DFEN.DE с AGX
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while AGX (Argan, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 148.50%/yr for AGX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и AGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как AGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 108.38%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- 108.38%
- 6 месяцев
- 103.97%
- 1 год
- 191.06%
- 3 года*
- 148.50%
- 5 лет*
- 72.72%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
AGX Argan, Inc. | 108.38% | 103.25% | 218.01% | 18.70% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and AGX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. AGX — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
AGX
Сравнение DFEN.DE c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 7.43 | -6.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 20.81 | -19.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и AGX
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки AGX в -57.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -57.43% | +38.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -25.87% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -45.86% | +26.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -12.62% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -23.70% | +20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 9.27% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и AGX
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.34%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 18.69% | -11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 54.29% | -34.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 74.53% | -49.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 51.42% | -30.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 46.60% | -25.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и AGX
DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and AGX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор