Сравнение NRG с CVSA
NRG (NRG Energy, Inc.) and CVSA (Covista Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 22.50%/yr for CVSA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и CVSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у CVSA с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции CVSA по среднегодовой доходности: 26.90% против 22.50% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
CVSA
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 38.24%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 46.81%
- 5 лет*
- 26.78%
- 10 лет*
- 22.50%
Сравнение доходности по годам NRG и CVSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
CVSA Covista Inc. | 24.09% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | -2.92% | -26.10% | 12.53% | 34.78% |
Correlation
The correlation between NRG and CVSA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.23 |
The correlation between NRG and CVSA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
CVSA:
$4.47B
NRG:
$1.21
CVSA:
$6.88
NRG:
103.60
CVSA:
18.67
NRG:
1.56
CVSA:
0.60
NRG:
0.76
CVSA:
2.45
NRG:
6.18
CVSA:
3.27
NRG:
$32.38B
CVSA:
$1.91B
NRG:
$4.69B
CVSA:
$1.11B
NRG:
$2.57B
CVSA:
$431.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. CVSA — Ранг доходности на риск
NRG
CVSA
Сравнение NRG c CVSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Covista Inc. (CVSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | CVSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.10 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.17 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.29 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и CVSA
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, примерно равная максимальной просадке CVSA в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и CVSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -77.26% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -42.14% | +7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -42.14% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -50.23% | +15.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -66.06% | +17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -16.87% | -14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -30.66% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 24.19% | -10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и CVSA
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Covista Inc. (CVSA) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 9.20% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 27.97% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 46.70% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 42.15% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 39.43% | -0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и CVSA
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как CVSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и CVSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Covista Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и CVSA
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CVSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
CVSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and CVSA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to CVSA (9.20%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs CVSA's -77.26%.
CVSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и CVSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор