Сравнение DFEN.DE с CW
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while CW (Curtiss-Wright Corporation) is a stock. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 59.34%/yr for CW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и CW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как CW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 39.66%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 39.66%
- 6 месяцев
- 41.04%
- 1 год
- 60.41%
- 3 года*
- 59.34%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 24.72%
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 39.66% | 37.19% | 70.28% | 27.61% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and CW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. CW — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
CW
Сравнение DFEN.DE c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 4.68 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 12.73 | -11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и CW
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки CW в -53.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -53.12% | +34.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -12.96% | -5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -29.91% | +11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | 0.00% | -16.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -16.88% | +13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 4.76% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и CW
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.34%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 9.79% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 25.18% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 32.79% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 27.99% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 30.64% | -9.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и CW
DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and CW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор